Сравнение OPCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OPCAX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и SPY
Основные характеристики
OPCAX:
0.45
SPY:
2.12
OPCAX:
0.63
SPY:
2.83
OPCAX:
1.10
SPY:
1.40
OPCAX:
0.29
SPY:
3.15
OPCAX:
1.79
SPY:
13.87
OPCAX:
1.02%
SPY:
1.91%
OPCAX:
4.01%
SPY:
12.51%
OPCAX:
-47.36%
SPY:
-55.19%
OPCAX:
-3.49%
SPY:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.44% против 13.08% соответственно.
OPCAX
1.50%
-1.83%
0.53%
1.82%
1.22%
3.44%
SPY
26.79%
-0.30%
10.04%
26.42%
14.75%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и SPY
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и SPY
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.24% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и SPY
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и SPY
Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 1.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.