PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPCAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPCAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPCAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между OPCAX и SPY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPCAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPCAX:

-0.09

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

OPCAX:

-0.07

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

OPCAX:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OPCAX:

-0.07

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

OPCAX:

-0.28

SPY:

2.17

Индекс Язвы

OPCAX:

2.15%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

OPCAX:

6.84%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

OPCAX:

-47.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OPCAX:

-5.31%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, OPCAX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции OPCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.35% соответственно.

OPCAX

С начала года

-2.88%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-0.47%

5 лет

1.25%

10 лет

3.21%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OPCAX и SPY

OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OPCAX
Invesco California Municipal Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPCAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPCAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPCAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPCAX и SPY

Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPCAX
Invesco California Municipal Fund		3.72%3.87%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OPCAX и SPY

Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OPCAX и SPY

Текущая волатильность для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) составляет 3.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...