- ISIN
- US00141W1099
- CUSIP
- 00141W109
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 нояб. 1988 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPCAX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции OPCAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) показал доход в 1.71% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев.
Invesco California Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 3.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OPCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OPCAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 1.40% | -2.28% | 1.64% | 0.73% | 0.25% | 1.71% | ||||||
| 2025 | 0.15% | 1.54% | -1.93% | -0.84% | -0.94% | 0.35% | -1.35% | 0.90% | 3.93% | 1.02% | 0.00% | -0.16% | 2.59% |
| 2024 | 0.08% | -0.05% | -0.12% | -1.28% | 0.20% | 1.83% | 0.94% | 0.57% | 1.30% | -1.38% | 1.88% | -1.07% | 2.86% |
| 2023 | 3.85% | -2.89% | 2.21% | 0.06% | -0.81% | 0.94% | 0.31% | -1.87% | -3.50% | -2.91% | 8.82% | 3.10% | 6.86% |
| 2022 | -2.69% | -0.65% | -3.58% | -3.96% | 1.74% | -3.61% | 3.50% | -2.86% | -5.32% | -1.68% | 7.45% | -0.45% | -12.10% |
| 2021 | 0.93% | -1.47% | 0.70% | 1.25% | 0.69% | 0.48% | 0.91% | -0.38% | -0.73% | -0.08% | 1.11% | 0.13% | 3.56% |
Метрики бенчмарка
Invesco California Municipal Fund has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.10, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.90%) than losses (15.73%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 22.90%
- Участие в снижении
- 15.73%
Комиссия
Комиссия OPCAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPCAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco California Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.38 | $0.34 | $0.25 | $0.23 | $0.28 | $0.29 | $0.33 | $0.31 | $0.38 | $0.40 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.76% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco California Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco California Municipal Fund показал максимальную просадку в 47.36%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 840 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.36%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 3y 4mo | 4y 11moмай 2007 г. - апр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.53%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -13.04%март 2020 г. | 18d | 4mo 20d | 5mo 8dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -12.85%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 23d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.74%сент. 2013 г. | 4mo 3d | 8mo 7d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| OPCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -9.10% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.13% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPCAX
Добавьте Invesco California Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPCAX