PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONTO с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.63%
-13.66%
ONTO
NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

0.28

NVMI:

0.94

Коэф-т Сортино

ONTO:

0.74

NVMI:

1.51

Коэф-т Омега

ONTO:

1.10

NVMI:

1.21

Коэф-т Кальмара

ONTO:

0.45

NVMI:

1.62

Коэф-т Мартина

ONTO:

1.00

NVMI:

3.57

Индекс Язвы

ONTO:

15.06%

NVMI:

13.41%

Дневная вол-ть

ONTO:

53.79%

NVMI:

51.12%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

ONTO:

-29.74%

NVMI:

-20.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$8.51B

NVMI:

$5.74B

EPS

ONTO:

$3.70

NVMI:

$5.33

Цена/прибыль

ONTO:

46.55

NVMI:

37.08

PEG коэффициент

ONTO:

0.86

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$942.24M

NVMI:

$611.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$466.13M

NVMI:

$351.17M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$242.12M

NVMI:

$183.03M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 40.86%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 26.05% против 34.47% соответственно.


ONTO

С начала года

9.39%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-22.71%

1 год

8.46%

5 лет

35.84%

10 лет

26.05%

NVMI

С начала года

40.86%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-15.45%

1 год

42.94%

5 лет

38.52%

10 лет

34.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONTO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.280.94
Коэффициент Сортино ONTO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.741.51
Коэффициент Омега ONTO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.21
Коэффициент Кальмара ONTO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.451.62
Коэффициент Мартина ONTO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.003.57
ONTO
NVMI

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
0.94
ONTO
NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.74%
-20.84%
ONTO
NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Текущая волатильность для Onto Innovation Inc. (ONTO) составляет 8.96%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что ONTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.96%
11.82%
ONTO
NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab