PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с NVMI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или NVMI.

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.55%
796.87%
ONTO
NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.40

NVMI:

0.35

Коэф-т Сортино

ONTO:

-0.19

NVMI:

0.89

Коэф-т Омега

ONTO:

0.98

NVMI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.47

NVMI:

0.51

Коэф-т Мартина

ONTO:

-1.04

NVMI:

1.17

Индекс Язвы

ONTO:

25.49%

NVMI:

17.80%

Дневная вол-ть

ONTO:

66.03%

NVMI:

59.31%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

ONTO:

-47.19%

NVMI:

-28.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$5.86B

NVMI:

$5.32B

EPS

ONTO:

$4.05

NVMI:

$5.75

Коэффициент P/E

ONTO:

29.63

NVMI:

31.63

Коэффициент PEG

ONTO:

0.64

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

ONTO:

5.94

NVMI:

7.92

Коэффициент P/B

ONTO:

3.04

NVMI:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$758.48M

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$384.61M

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$191.50M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 23.59% против 32.64% соответственно.

ONTO

С начала года

-24.58%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

-38.04%

1 год

-28.88%

5 лет

31.23%

10 лет

23.59%

NVMI

С начала года

-0.10%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

7.19%

1 год

18.12%

5 лет

39.11%

10 лет

32.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ONTO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONTO: -0.40
NVMI: 0.35
Коэффициент Сортино ONTO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONTO: -0.19
NVMI: 0.89
Коэффициент Омега ONTO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONTO: 0.98
NVMI: 1.12
Коэффициент Кальмара ONTO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONTO: -0.47
NVMI: 0.51
Коэффициент Мартина ONTO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONTO: -1.04
NVMI: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.35
ONTO
NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.19%
-28.10%
ONTO
NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.16%
25.44%
ONTO
NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию