PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с NVMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ONTO с NVMI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или NVMI.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.82

NVMI:

-0.22

Коэф-т Сортино

ONTO:

-1.15

NVMI:

0.16

Коэф-т Омега

ONTO:

0.84

NVMI:

1.02

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.96

NVMI:

-0.25

Коэф-т Мартина

ONTO:

-2.01

NVMI:

-0.52

Индекс Язвы

ONTO:

29.91%

NVMI:

19.73%

Дневная вол-ть

ONTO:

72.63%

NVMI:

59.54%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

ONTO:

-61.34%

NVMI:

-33.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$4.50B

NVMI:

$5.38B

EPS

ONTO:

$4.42

NVMI:

$6.63

Коэффициент P/E

ONTO:

20.82

NVMI:

27.60

Коэффициент PEG

ONTO:

0.64

NVMI:

0.00

Коэффициент P/S

ONTO:

4.39

NVMI:

7.23

Коэффициент P/B

ONTO:

2.41

NVMI:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

NVMI:

$743.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$527.85M

NVMI:

$426.13M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$254.63M

NVMI:

$231.46M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -44.79%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 19.81% против 31.37% соответственно.

ONTO

С начала года

-44.79%

1 месяц

-26.80%

6 месяцев

-44.66%

1 год

-60.53%

3 года

9.24%

5 лет

23.69%

10 лет

19.81%

NVMI

С начала года

-7.08%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

1.80%

1 год

-14.33%

3 года

23.16%

5 лет

31.19%

10 лет

31.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Nova Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 38.98% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
266.61M
213.36M
(ONTO) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Nova Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
53.7%
57.3%
(ONTO) Валовая рентабельность
(NVMI) Валовая рентабельность
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.