Сравнение ONTO с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ONTO с NVMI

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или NVMI.

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ONTO

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

0.09

NVMI:

1.40

Коэф-т Сортино

ONTO:

0.50

NVMI:

1.94

Коэф-т Омега

ONTO:

1.07

NVMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

ONTO:

0.14

NVMI:

2.54

Коэф-т Мартина

ONTO:

0.29

NVMI:

5.37

Индекс Язвы

ONTO:

16.84%

NVMI:

13.94%

Дневная вол-ть

ONTO:

56.30%

NVMI:

53.55%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

ONTO:

-25.83%

NVMI:

-0.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$8.72B

NVMI:

$7.78B

EPS

ONTO:

$4.13

NVMI:

$5.76

Цена/прибыль

ONTO:

42.75

NVMI:

46.52

PEG коэффициент

ONTO:

0.87

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$723.38M

NVMI:

$477.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$358.17M

NVMI:

$277.16M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$197.17M

NVMI:

$145.15M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 36.06%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 26.18% против 37.20% соответственно.

ONTO

С начала года

5.93%

1 месяц

-18.49%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-3.12%

5 лет

35.76%

10 лет

26.18%

NVMI

С начала года

36.06%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

14.50%

1 год

58.61%

5 лет

47.12%

10 лет

37.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTO

NVMI

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ONTO

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ONTO

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ONTO

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ONTO с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

ONTO

NVMI

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество