Сравнение ONTO с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ONTO с NVMI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или NVMI.

Корреляция

Корреляция между ONTO и NVMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ONTO

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.76

NVMI:

-0.17

Коэф-т Сортино

ONTO:

-0.93

NVMI:

0.14

Коэф-т Омега

ONTO:

0.88

NVMI:

1.02

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.80

NVMI:

-0.23

Коэф-т Мартина

ONTO:

-1.97

NVMI:

-0.59

Индекс Язвы

ONTO:

22.81%

NVMI:

16.06%

Дневная вол-ть

ONTO:

58.84%

NVMI:

56.10%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

ONTO:

-56.13%

NVMI:

-40.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$5.15B

NVMI:

$4.74B

EPS

ONTO:

$4.06

NVMI:

$5.76

Цена/прибыль

ONTO:

25.72

NVMI:

28.13

PEG коэффициент

ONTO:

0.58

NVMI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$758.48M

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$384.61M

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$191.50M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -37.34%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -17.73%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 21.05% против 30.04% соответственно.

ONTO

С начала года

-37.34%

1 месяц

-25.49%

6 месяцев

-50.04%

1 год

-43.43%

5 лет

30.29%

10 лет

21.05%

NVMI

С начала года

-17.73%

1 месяц

-28.72%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-7.96%

5 лет

38.64%

10 лет

30.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ONTO: -0.76

NVMI: -0.17

Коэффициент Сортино

ONTO: -0.93

NVMI: 0.14

Коэффициент Омега

ONTO: 0.88

NVMI: 1.02

Коэффициент Кальмара

ONTO: -0.80

NVMI: -0.23

Коэффициент Мартина

ONTO: -1.97

NVMI: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ONTO

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Ни ONTO, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ONTO

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Nova Ltd (NVMI) имеют волатильность 19.95% и 19.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ONTO

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ONTO с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ONTO и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и NVMI

ONTO

NVMI

Сравнение ONTO c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и NVMI

Просадки

Сравнение просадок ONTO и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество