PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с SAIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с SAIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONTO (Onto Innovation Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SAIA operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, ONTO returned 30.93%/yr vs 33.57%/yr for SAIA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 77.36%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 42.25%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 30.93% против 33.57% соответственно.

ONTO

1 день
0.70%
1 месяц
-6.53%
С начала года
77.36%
6 месяцев
77.07%
1 год
193.14%
3 года*
37.71%
5 лет*
31.22%
10 лет*
30.93%

SAIA

1 день
-1.41%
1 месяц
14.66%
С начала года
42.25%
6 месяцев
42.39%
1 год
73.32%
3 года*
15.32%
5 лет*
17.18%
10 лет*
33.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONTO и SAIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		77.36%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
SAIA
Saia, Inc.		42.25%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%

Correlation

The correlation between ONTO and SAIA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г.

0.32

The correlation between ONTO and SAIA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$14.00B

SAIA:

$12.45B

EPS

ONTO:

$2.15

SAIA:

$9.52

Коэффициент P/E

ONTO:

130.02

SAIA:

48.79

Коэффициент PEG

ONTO:

11.66

SAIA:

17.59

Коэффициент P/S

ONTO:

13.42

SAIA:

3.83

Коэффициент P/B

ONTO:

6.57

SAIA:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

SAIA:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$502.93M

SAIA:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$177.93M

SAIA:

$603.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

Saia, Inc.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с KLICONTO с OCONTO с FORMONTO с PI
Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с ODFLSAIA с XPOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CTASSAIA с LLYSAIA с CP

Доходность на риск

ONTO vs. SAIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOSAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
1.54

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.23

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.60

2.96

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

7.76

+19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. SAIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOSAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.54

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ONTO и SAIA

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и SAIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONTOSAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-80.35%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-24.92%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.82%

-60.94%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-60.94%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-60.94%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-23.34%

+14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.74%

-28.75%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

9.50%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и SAIA

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONTOSAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

12.03%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

35.50%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

47.96%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.24%

51.36%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

45.74%

+5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и SAIA

Ни ONTO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
291.95M
806.23M
(ONTO) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.1%
92.0%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

ONTO and SAIA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONTO has higher volatility (17.35%) compared to SAIA (12.03%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs SAIA's -80.35%.

ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONTO и SAIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор