Сравнение ONTO с SAIA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ONTO с SAIA

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или SAIA.

Корреляция

Корреляция между ONTO и SAIA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ONTO

SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

0.89

SAIA:

0.25

Коэф-т Сортино

ONTO:

1.42

SAIA:

0.69

Коэф-т Омега

ONTO:

1.19

SAIA:

1.10

Коэф-т Кальмара

ONTO:

1.43

SAIA:

0.32

Коэф-т Мартина

ONTO:

2.98

SAIA:

0.55

Индекс Язвы

ONTO:

16.05%

SAIA:

23.08%

Дневная вол-ть

ONTO:

54.06%

SAIA:

51.82%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

ONTO:

-9.01%

SAIA:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$10.70B

SAIA:

$13.11B

EPS

ONTO:

$3.77

SAIA:

$13.83

Цена/прибыль

ONTO:

57.45

SAIA:

35.21

PEG коэффициент

ONTO:

1.08

SAIA:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$723.38M

SAIA:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$358.17M

SAIA:

$421.17M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$197.17M

SAIA:

$539.20M

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 30.03% против 26.04% соответственно.

ONTO

С начала года

29.95%

1 месяц

27.28%

6 месяцев

9.94%

1 год

39.47%

5 лет

40.20%

10 лет

30.03%

SAIA

С начала года

6.84%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

0.35%

1 год

10.27%

5 лет

38.04%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTO

SAIA

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ONTO

SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и SAIA

Ни ONTO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ONTO и SAIA

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ONTO

SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и SAIA

Onto Innovation Inc. (ONTO) и Saia, Inc. (SAIA) имеют волатильность 11.78% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ONTO

SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ONTO с SAIA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ONTO и SAIA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и SAIA

ONTO

SAIA

Сравнение ONTO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и SAIA

Просадки

Сравнение просадок ONTO и SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и SAIA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество