Сравнение NVMI с COST
NVMI (Nova Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVMI returned 44.31%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 44.31% против 20.93% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 37.38%
- 1 год
- 63.77%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 37.13%
- 10 лет*
- 44.31%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам NVMI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 37.38% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NVMI and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.17 |
The correlation between NVMI and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$14.34B
COST:
$419.34B
NVMI:
$7.85
COST:
$26.51
NVMI:
57.46
COST:
35.67
NVMI:
1.99
COST:
2.79
NVMI:
16.78
COST:
1.07
NVMI:
$902.53M
COST:
$293.59B
NVMI:
$518.59M
COST:
$11.12B
NVMI:
$293.89M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. COST — Ранг доходности на риск
NVMI
COST
Сравнение NVMI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.00 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.01 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и COST
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -53.39% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -16.57% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -20.74% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.51% | -13.59% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -13.36% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 7.28% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и COST
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 7.57% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 15.00% | +30.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 19.76% | +37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 22.90% | +25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 22.01% | +21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и COST
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и COST
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.45%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs COST's -53.39%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор