Сравнение NVMI с COST
NVMI (Nova Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVMI returned 46.06%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 58.47%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 46.06% против 22.43% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 62.35%
- 1 год
- 133.77%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- 38.33%
- 10 лет*
- 46.06%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам NVMI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 58.47% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NVMI and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2000 г. | 0.18 |
The correlation between NVMI and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$7.94
COST:
$26.51
NVMI:
65.52
COST:
36.68
NVMI:
2.27
COST:
2.87
NVMI:
19.14
COST:
1.10
NVMI:
$902.53M
COST:
$293.59B
NVMI:
$518.59M
COST:
$11.12B
NVMI:
$293.89M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. COST — Ранг доходности на риск
NVMI
COST
Сравнение NVMI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.44 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | -0.99 | +17.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.37 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и COST
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -53.39% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -16.02% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -20.74% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -31.40% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -11.15% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.80% | -13.36% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 9.60% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и COST
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 8.14% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 14.83% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 19.15% | +32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 22.73% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 21.94% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и COST
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и COST
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.80%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs COST's -53.39%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор