Сравнение NVMI с FN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с FN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или FN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и FN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.00

FN:

0.10

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.41

FN:

0.58

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

FN:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.01

FN:

0.17

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.01

FN:

0.39

Индекс Язвы

NVMI:

17.29%

FN:

16.21%

Дневная вол-ть

NVMI:

58.97%

FN:

63.06%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

NVMI:

-35.82%

FN:

-32.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.14B

FN:

$6.72B

EPS

NVMI:

$5.74

FN:

$8.80

Коэффициент P/E

NVMI:

30.60

FN:

20.87

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

FN:

1.19

Коэффициент P/S

NVMI:

7.65

FN:

2.15

Коэффициент P/B

NVMI:

5.51

FN:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$530.60M

FN:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$303.83M

FN:

$295.24M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

FN:

$298.87M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у FN с доходностью -16.47%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 31.30% против 25.75% соответственно.

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

С начала года

-16.47%

1 месяц

-18.20%

6 месяцев

-24.43%

1 год

11.17%

5 лет

24.52%

10 лет

25.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVMI: -0.00

FN: 0.10

Коэффициент Сортино

NVMI: 0.41

FN: 0.58

Коэффициент Омега

NVMI: 1.05

FN: 1.08

Коэффициент Кальмара

NVMI: -0.01

FN: 0.17

Коэффициент Мартина

NVMI: -0.01

FN: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 24.10%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с FN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и FN

NVMI

FN

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество