Сравнение NVMI с FN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с FN

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или FN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и FN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

1.34

FN:

0.17

Коэф-т Сортино

NVMI:

1.87

FN:

0.62

Коэф-т Омега

NVMI:

1.26

FN:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVMI:

2.41

FN:

0.35

Коэф-т Мартина

NVMI:

5.10

FN:

0.69

Индекс Язвы

NVMI:

13.94%

FN:

13.95%

Дневная вол-ть

NVMI:

52.95%

FN:

56.03%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

NVMI:

-2.01%

FN:

-22.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$7.30B

FN:

$7.95B

EPS

NVMI:

$5.28

FN:

$8.59

Цена/прибыль

NVMI:

47.61

FN:

24.69

PEG коэффициент

NVMI:

0.00

FN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$477.63M

FN:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$277.16M

FN:

$383.37M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$145.15M

FN:

$366.33M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у FN с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 36.96% против 28.78% соответственно.

NVMI

С начала года

28.61%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

13.26%

1 год

57.66%

5 лет

43.77%

10 лет

36.96%

С начала года

-4.09%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

1.73%

1 год

3.09%

5 лет

25.50%

10 лет

28.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FN равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.96%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 29.77%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с FN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и FN

NVMI

FN

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество