PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с FN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с FN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN).

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVMI и FN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		35.74%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
FN
Fabrinet		17.51%107.06%15.53%48.44%8.23%52.69%19.66%26.37%78.78%-28.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$15.08B

FN:

$19.35B

EPS

NVMI:

$7.91

FN:

$10.36

Коэффициент P/E

NVMI:

56.37

FN:

51.65

Коэффициент PEG

NVMI:

1.95

FN:

2.21

Коэффициент P/S

NVMI:

16.60

FN:

4.96

Коэффициент P/B

NVMI:

11.44

FN:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$880.58M

FN:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$505.20M

FN:

$467.60M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$285.37M

FN:

$458.04M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 35.74%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 45.61% против 32.45% соответственно.

NVMI

1 день
2.64%
1 месяц
-0.55%
С начала года
35.74%
6 месяцев
34.54%
1 год
141.08%
3 года*
62.19%
5 лет*
36.06%
10 лет*
45.61%

FN

1 день
2.58%
1 месяц
-7.98%
С начала года
17.51%
6 месяцев
44.08%
1 год
171.54%
3 года*
65.15%
5 лет*
42.40%
10 лет*
32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

Fabrinet

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COSTNVMI с MSTR
Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с UNHFN с MPWRFN с COSTFN с KEFN с SPY

Доходность на риск

NVMI vs. FN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMIFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.65

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.73

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

8.31

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.16

20.66

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. FN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FN равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVMIFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.69

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между NVMI и FN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN.

Загрузка...

Показатели просадок

NVMIFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-70.46%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-20.55%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-38.70%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-51.11%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-13.15%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.11%

-22.78%

-29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

8.27%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.24%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.45%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVMIFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

28.45%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.97%

50.88%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.77%

65.24%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

51.80%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

47.40%

-4.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
222.62M
1.13B
(NVMI) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.6%
12.2%
Активы портфеля
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 128.23M при выручке в 222.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 137.68M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 60.73M при выручке в 222.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 114.40M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.69M при выручке в 222.62M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 112.63M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.