PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с FN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или FN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и FN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.12

FN:

-0.02

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.35

FN:

0.38

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

FN:

1.05

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.07

FN:

-0.08

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.15

FN:

-0.16

Индекс Язвы

NVMI:

19.40%

FN:

17.71%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.62%

FN:

63.54%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

NVMI:

-30.99%

FN:

-16.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.59B

FN:

$8.16B

EPS

NVMI:

$6.64

FN:

$8.97

Коэффициент P/E

NVMI:

28.64

FN:

25.39

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

FN:

1.19

Коэффициент P/S

NVMI:

7.52

FN:

2.50

Коэффициент P/B

NVMI:

5.74

FN:

4.31

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

FN:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

FN:

$397.42M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$231.46M

FN:

$326.13M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 31.57% против 28.44% соответственно.

NVMI

С начала года

-4.11%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

6.72%

1 год

-7.16%

3 года

24.17%

5 лет

33.12%

10 лет

31.57%

FN

С начала года

3.82%

1 месяц

24.30%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-1.32%

3 года

39.50%

5 лет

29.55%

10 лет

28.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

Fabrinet

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FN равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN) имеют волатильность 15.59% и 14.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
213.36M
871.80M
(NVMI) Общая выручка
(FN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и FN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Fabrinet.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
11.7%
(NVMI) Валовая рентабельность
(FN) Валовая рентабельность
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.