Сравнение NVMI с FN
NVMI (Nova Ltd) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, FN in Electronic Components. Over the past 10 years, NVMI returned 46.26%/yr vs 34.71%/yr for FN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVMI показывает доходность 61.41%, а FN немного ниже – 59.24%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 46.26% против 34.71% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 61.41%
- 6 месяцев
- 64.32%
- 1 год
- 152.74%
- 3 года*
- 67.94%
- 5 лет*
- 38.84%
- 10 лет*
- 46.26%
FN
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 59.24%
- 6 месяцев
- 62.08%
- 1 год
- 202.25%
- 3 года*
- 84.79%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 34.71%
Сравнение доходности по годам NVMI и FN
Correlation
The correlation between NVMI and FN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between NVMI and FN shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$18.25B
FN:
$26.26B
NVMI:
$7.94
FN:
$11.65
NVMI:
66.74
FN:
62.25
NVMI:
2.31
FN:
2.67
NVMI:
19.50
FN:
6.19
NVMI:
13.16
FN:
11.39
NVMI:
$902.53M
FN:
$4.24B
NVMI:
$518.59M
FN:
$509.75M
NVMI:
$293.89M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. FN — Ранг доходности на риск
NVMI
FN
Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 9.90 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 24.13 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 3.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и FN
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -70.46% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -20.55% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -37.47% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -38.70% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -51.11% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -2.88% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.81% | -22.59% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и FN
Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 22.17%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 24.65% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 54.16% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 65.29% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 53.25% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 48.08% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и FN
Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и FN
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and FN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.65%) compared to NVMI (22.17%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор