PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVMI с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVMI и FN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NVMI и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,442.96%
1,958.23%
NVMI
FN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.94

FN:

0.33

Коэф-т Сортино

NVMI:

1.51

FN:

0.81

Коэф-т Омега

NVMI:

1.21

FN:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVMI:

1.62

FN:

0.63

Коэф-т Мартина

NVMI:

3.57

FN:

1.38

Индекс Язвы

NVMI:

13.41%

FN:

12.74%

Дневная вол-ть

NVMI:

51.12%

FN:

53.54%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

NVMI:

-20.84%

FN:

-19.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.74B

FN:

$8.41B

EPS

NVMI:

$5.33

FN:

$8.46

Цена/прибыль

NVMI:

37.08

FN:

27.39

PEG коэффициент

NVMI:

0.00

FN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$611.85M

FN:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$351.17M

FN:

$370.85M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$183.03M

FN:

$367.98M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 40.86%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции FN по среднегодовой доходности: 34.47% против 28.81% соответственно.


NVMI

С начала года

40.86%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-15.45%

1 год

42.94%

5 лет

38.52%

10 лет

34.47%

FN

С начала года

16.25%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-10.38%

1 год

15.59%

5 лет

28.04%

10 лет

28.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVMI c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVMI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.940.33
Коэффициент Сортино NVMI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.510.81
Коэффициент Омега NVMI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.11
Коэффициент Кальмара NVMI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.620.63
Коэффициент Мартина NVMI, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.571.38
NVMI
FN

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.33
NVMI
FN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и FN

Ни NVMI, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и FN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.84%
-19.10%
NVMI
FN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и FN

Nova Ltd (NVMI) и Fabrinet (FN) имеют волатильность 11.82% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.82%
11.76%
NVMI
FN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab