Сравнение NVMI с NXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с NXT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или NXT.

Корреляция

Корреляция между NVMI и NXT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

1.36

NXT:

-0.33

Коэф-т Сортино

NVMI:

1.89

NXT:

-0.14

Коэф-т Омега

NVMI:

1.26

NXT:

0.98

Коэф-т Кальмара

NVMI:

2.45

NXT:

-0.39

Коэф-т Мартина

NVMI:

5.18

NXT:

-0.65

Индекс Язвы

NVMI:

13.94%

NXT:

29.60%

Дневная вол-ть

NVMI:

53.30%

NXT:

58.00%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

NVMI:

-2.75%

NXT:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$7.30B

NXT:

$7.02B

EPS

NVMI:

$5.28

NXT:

$3.92

Цена/прибыль

NVMI:

47.61

NXT:

11.77

PEG коэффициент

NVMI:

0.00

NXT:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$477.63M

NXT:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$277.16M

NXT:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$145.15M

NXT:

$745.16M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVMI показывает доходность 27.63%, а NXT немного выше – 27.99%.

NVMI

С начала года

27.63%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

11.50%

1 год

67.59%

5 лет

44.45%

10 лет

36.48%

NXT

С начала года

27.99%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

18.07%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

NXT

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа NXT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и NXT

Ни NVMI, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и NXT

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

NXT

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и NXT

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.97%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 18.87%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с NXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и NXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и NXT

NVMI

NXT

Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и NXT

Просадки

Сравнение просадок NVMI и NXT

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество