Сравнение NVMI с NXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с NXT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или NXT.

Корреляция

Корреляция между NVMI и NXT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVMI и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.00

NXT:

-0.13

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.41

NXT:

0.26

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

NXT:

1.03

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.01

NXT:

-0.15

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.01

NXT:

-0.25

Индекс Язвы

NVMI:

17.29%

NXT:

30.28%

Дневная вол-ть

NVMI:

58.97%

NXT:

58.96%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

NVMI:

-35.82%

NXT:

-33.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.14B

NXT:

$5.95B

EPS

NVMI:

$5.74

NXT:

$4.05

Коэффициент P/E

NVMI:

30.60

NXT:

9.95

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

NXT:

3.67

Коэффициент P/S

NVMI:

7.65

NXT:

2.15

Коэффициент P/B

NVMI:

5.51

NXT:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$530.60M

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$303.83M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 10.91%.

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

21.42%

1 год

-8.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVMI: 0.17

NXT: -0.13

Коэффициент Сортино

NVMI: 0.65

NXT: 0.26

Коэффициент Омега

NVMI: 1.09

NXT: 1.03

Коэффициент Кальмара

NVMI: 0.24

NXT: -0.15

Коэффициент Мартина

NVMI: 0.56

NXT: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа NXT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и NXT

Ни NVMI, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и NXT

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

NXT

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и NXT

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с NXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и NXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и NXT

NVMI

NXT

Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и NXT

Просадки

Сравнение просадок NVMI и NXT

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество