Сравнение NVMI с NXT
NVMI (Nova Ltd) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, NXT in Solar. Over the past 3 years, NVMI returned 66.50%/yr vs 55.99%/yr for NXT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 58.47%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 72.56%.
NVMI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 62.35%
- 1 год
- 133.77%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- 38.33%
- 10 лет*
- 46.06%
NXT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 21.87%
- С начала года
- 72.56%
- 6 месяцев
- 65.82%
- 1 год
- 164.09%
- 3 года*
- 55.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 58.47% | 66.74% | 43.35% | 46.93% |
NXT Nextracker Inc | 72.56% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Correlation
The correlation between NVMI and NXT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.92B
NXT:
$23.25B
NVMI:
$7.94
NXT:
$3.83
NVMI:
65.52
NXT:
39.22
NVMI:
2.27
NXT:
0.01
NVMI:
19.14
NXT:
6.46
NVMI:
12.92
NXT:
9.96
NVMI:
$902.53M
NXT:
$3.56B
NVMI:
$518.59M
NXT:
$1.16B
NVMI:
$293.89M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. NXT — Ранг доходности на риск
NVMI
NXT
Сравнение NVMI c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 7.10 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 15.10 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.03 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и NXT
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -48.61% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -23.27% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -48.61% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.89% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.80% | -15.31% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 10.91% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и NXT
Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 21.80%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 24.12% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 47.08% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 63.54% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 60.27% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 60.27% | -17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и NXT
Ни NVMI, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и NXT
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and NXT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (24.12%) compared to NVMI (21.80%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs NXT's -48.61%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор