Сравнение NVMI с SMH

С начала года, NVMI показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 34.76% против 27.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NVMI, ни SMH не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.