PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONTO с FORM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с FORM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONTO (Onto Innovation Inc.) and FORM (FormFactor, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ONTO in Semiconductor Equipment & Materials, FORM in Semiconductors. Over the past 10 years, ONTO returned 30.93%/yr vs 32.81%/yr for FORM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность 77.36%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 125.92%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям FORM по среднегодовой доходности: 30.93% против 32.81% соответственно.

ONTO

1 день
0.70%
1 месяц
-6.53%
С начала года
77.36%
6 месяцев
77.07%
1 год
193.14%
3 года*
37.71%
5 лет*
31.22%
10 лет*
30.93%

FORM

1 день
0.73%
1 месяц
-6.21%
С начала года
125.92%
6 месяцев
120.08%
1 год
301.85%
3 года*
58.75%
5 лет*
29.27%
10 лет*
32.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONTO и FORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONTO
Onto Innovation Inc.		77.36%-5.29%9.01%124.56%-32.74%112.89%30.13%33.70%9.67%-0.56%
FORM
FormFactor, Inc.		125.92%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%84.32%-9.97%39.73%

Correlation

The correlation between ONTO and FORM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2003 г.

0.48

The correlation between ONTO and FORM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$14.00B

FORM:

$10.01B

EPS

ONTO:

$2.15

FORM:

$0.87

Коэффициент P/E

ONTO:

130.02

FORM:

144.62

Коэффициент P/S

ONTO:

13.42

FORM:

11.77

Коэффициент P/B

ONTO:

6.57

FORM:

9.45

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

FORM:

$839.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$502.93M

FORM:

$332.34M

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$177.93M

FORM:

$97.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Onto Innovation Inc.

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с ONTO:
ONTO с KLACONTO с CAMTONTO с NVMIONTO с SAIAONTO с KLICONTO с OCONTO с PI
Часто сравнивают с FORM:
FORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBTFORM с BRC

Доходность на риск

ONTO vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг доходности на риск ONTO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONTO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONTO c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONTOFORMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
4.47

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.99

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.60

11.79

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

27.93

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONTO vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FORM равному 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONTOFORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.47

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ONTO и FORM

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и FORM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONTOFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-92.36%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-25.80%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.82%

-62.75%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-62.75%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.82%

-64.42%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-18.74%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.74%

-51.51%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

10.86%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и FORM

Текущая волатильность для Onto Innovation Inc. (ONTO) составляет 17.35%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что ONTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONTOFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

24.61%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

48.36%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

68.20%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.24%

55.58%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

53.11%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и FORM

Ни ONTO, ни FORM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
291.95M
226.14M
(ONTO) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
50.1%
38.4%
Активы портфеля
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ONTO and FORM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (24.61%) compared to ONTO (17.35%). In terms of maximum drawdown, ONTO dropped -98.56% vs FORM's -92.36%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONTO и FORM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор