Сравнение NVMI с BESIY
NVMI (Nova Ltd) and BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NVMI returned 46.06%/yr vs 42.60%/yr for BESIY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и BESIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 58.47%, что значительно ниже, чем у BESIY с доходностью 113.60%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции BESIY по среднегодовой доходности: 46.06% против 42.60% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 62.35%
- 1 год
- 133.77%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- 38.33%
- 10 лет*
- 46.06%
BESIY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
Сравнение доходности по годам NVMI и BESIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 58.47% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 113.60% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
Correlation
The correlation between NVMI and BESIY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.19 |
Over the past year, NVMI and BESIY have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.92B
BESIY:
$26.43B
NVMI:
$7.94
BESIY:
$1.89
NVMI:
65.52
BESIY:
175.91
NVMI:
19.14
BESIY:
42.25
NVMI:
12.92
BESIY:
57.79
NVMI:
$902.53M
BESIY:
$633.24M
NVMI:
$518.59M
BESIY:
$389.09M
NVMI:
$293.89M
BESIY:
$243.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. BESIY — Ранг доходности на риск
NVMI
BESIY
Сравнение NVMI c BESIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | BESIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 7.81 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 24.44 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | BESIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.47 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.63 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и BESIY
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки BESIY в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и BESIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | BESIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -78.79% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -23.40% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -52.59% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -56.12% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -64.02% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -0.65% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.80% | -22.35% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 7.47% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и BESIY
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | BESIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 11.78% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 41.86% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 52.75% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 52.61% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 48.90% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и BESIY
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и BESIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и BESIY
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and BESIY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.80%) compared to BESIY (11.78%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs BESIY's -78.79%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и BESIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор