PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с PSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с PSN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или PSN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и PSN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.02

PSN:

-0.46

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.62

PSN:

-0.40

Коэф-т Омега

NVMI:

1.08

PSN:

0.94

Коэф-т Кальмара

NVMI:

0.20

PSN:

-0.32

Коэф-т Мартина

NVMI:

0.42

PSN:

-0.66

Индекс Язвы

NVMI:

18.88%

PSN:

24.52%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.77%

PSN:

37.99%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

PSN:

-51.15%

Текущая просадка

NVMI:

-28.51%

PSN:

-42.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.73B

PSN:

$6.96B

EPS

NVMI:

$5.74

PSN:

$2.35

Коэффициент P/E

NVMI:

34.08

PSN:

27.70

Коэффициент P/S

NVMI:

8.52

PSN:

1.03

Коэффициент P/B

NVMI:

5.79

PSN:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

PSN:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

PSN:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

PSN:

$745.71M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -29.44%.

NVMI

С начала года

-0.67%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-1.83%

1 год

1.11%

5 лет

37.60%

10 лет

32.58%

PSN

С начала года

-29.44%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-42.56%

1 год

-17.17%

5 лет

10.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и PSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSN
Ранг риск-скорректированной доходности PSN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа PSN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и PSN

Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и PSN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и PSN

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
213.36M
1.55B
(NVMI) Общая выручка
(PSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и PSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Parsons Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
22.8%
(NVMI) Валовая рентабельность
(PSN) Валовая рентабельность
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

PSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 353.98M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

PSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.23M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

PSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.20M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.