Сравнение NVMI с PSN
NVMI (Nova Ltd) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVMI returned 37.13%/yr vs 8.29%/yr for PSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.34%.
NVMI
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 37.38%
- 1 год
- 63.77%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 37.13%
- 10 лет*
- 44.31%
PSN
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -19.86%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 37.38% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 35.30% |
PSN Parsons Corporation | -6.34% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
Correlation
The correlation between NVMI and PSN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between NVMI and PSN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$14.34B
PSN:
$6.19B
NVMI:
$7.85
PSN:
$3.15
NVMI:
57.46
PSN:
18.40
NVMI:
1.99
PSN:
0.46
NVMI:
16.78
PSN:
0.67
NVMI:
$902.53M
PSN:
$6.30B
NVMI:
$518.59M
PSN:
$1.08B
NVMI:
$293.89M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. PSN — Ранг доходности на риск
NVMI
PSN
Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.47 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -0.82 | +7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и PSN
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -58.48% | -39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -47.31% | +21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -58.48% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -58.48% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.51% | -48.92% | +23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -17.18% | -34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 27.05% | -17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и PSN
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 15.68% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.46% | 33.20% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 45.33% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.60% | 34.03% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 35.23% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и PSN
Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и PSN
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and PSN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.45%) compared to PSN (15.68%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs PSN's -58.48%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор