Сравнение NVMI с PSN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с PSN

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или PSN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и PSN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

PSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

1.00

PSN:

0.36

Коэф-т Сортино

NVMI:

1.55

PSN:

0.80

Коэф-т Омега

NVMI:

1.21

PSN:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVMI:

1.79

PSN:

0.36

Коэф-т Мартина

NVMI:

3.78

PSN:

1.09

Индекс Язвы

NVMI:

13.95%

PSN:

10.90%

Дневная вол-ть

NVMI:

52.85%

PSN:

33.25%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

PSN:

-43.79%

Текущая просадка

NVMI:

-5.05%

PSN:

-32.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$7.24B

PSN:

$8.16B

EPS

NVMI:

$5.33

PSN:

$0.70

Цена/прибыль

NVMI:

46.73

PSN:

109.77

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$477.63M

PSN:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$277.16M

PSN:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$145.15M

PSN:

$194.84M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -17.67%.

NVMI

С начала года

24.62%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

8.25%

1 год

60.17%

5 лет

43.98%

10 лет

36.49%

PSN

С начала года

-17.67%

1 месяц

-18.76%

6 месяцев

-18.63%

1 год

12.60%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и PSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

PSN

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PSN равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

PSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и PSN

Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и PSN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

PSN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и PSN

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с PSN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и PSN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и PSN

NVMI

PSN

Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и PSN

Просадки

Сравнение просадок NVMI и PSN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество