Сравнение NVMI с PSN
NVMI (Nova Ltd) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVMI returned 38.59%/yr vs 3.94%/yr for PSN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 58.94%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -20.97%.
NVMI
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 58.94%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 110.02%
- 3 года*
- 66.69%
- 5 лет*
- 38.59%
- 10 лет*
- 46.88%
PSN
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 58.94% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 35.30% |
PSN Parsons Corporation | -20.97% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
Correlation
The correlation between NVMI and PSN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.24 |
The correlation between NVMI and PSN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$7.94
PSN:
$2.78
NVMI:
65.72
PSN:
17.54
NVMI:
2.28
PSN:
0.43
NVMI:
19.20
PSN:
0.63
NVMI:
$902.53M
PSN:
$6.30B
NVMI:
$518.59M
PSN:
$1.08B
NVMI:
$293.89M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. PSN — Ранг доходности на риск
NVMI
PSN
Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.63 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | -1.12 | +14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и PSN
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -57.06% | -41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -45.51% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -57.06% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -57.06% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -56.90% | +43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -16.88% | -34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 25.31% | -17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и PSN
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 12.73% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.34% | 31.85% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 43.92% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 33.64% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.65% | 35.05% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и PSN
Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и PSN
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and PSN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (24.63%) compared to PSN (12.73%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs PSN's -57.06%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор