Сравнение NVMI с PSN
NVMI (Nova Ltd) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NVMI returned 38.33%/yr vs 8.31%/yr for PSN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 58.47%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -1.88%.
NVMI
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 58.47%
- 6 месяцев
- 62.35%
- 1 год
- 133.77%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- 38.33%
- 10 лет*
- 46.06%
PSN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVMI и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 58.47% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 37.07% |
PSN Parsons Corporation | -1.88% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between NVMI and PSN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NVMI:
$7.94
PSN:
$2.78
NVMI:
65.52
PSN:
21.78
NVMI:
2.27
PSN:
0.54
NVMI:
19.14
PSN:
0.79
NVMI:
$902.53M
PSN:
$6.30B
NVMI:
$518.59M
PSN:
$1.08B
NVMI:
$293.89M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. PSN — Ранг доходности на риск
NVMI
PSN
Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.26 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | -0.50 | +17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | -0.28 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и PSN
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -56.99% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -45.41% | +23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -56.99% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -56.99% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -46.48% | +40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.80% | -16.64% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 23.72% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и PSN
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.80% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 13.24% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.18% | 39.34% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.06% | 42.86% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 33.35% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.15% | 34.96% | +8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и PSN
Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и PSN
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and PSN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (21.80%) compared to PSN (13.24%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs PSN's -56.99%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор