Сравнение NVMI с PSN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с PSN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или PSN.

Корреляция

Корреляция между NVMI и PSN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVMI и PSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

PSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.00

PSN:

-0.47

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.41

PSN:

-0.48

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

PSN:

0.93

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.01

PSN:

-0.34

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.01

PSN:

-0.79

Индекс Язвы

NVMI:

17.29%

PSN:

22.03%

Дневная вол-ть

NVMI:

58.97%

PSN:

37.05%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

PSN:

-51.15%

Текущая просадка

NVMI:

-35.82%

PSN:

-42.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.14B

PSN:

$6.95B

EPS

NVMI:

$5.74

PSN:

$2.12

Коэффициент P/E

NVMI:

30.60

PSN:

30.72

Коэффициент P/S

NVMI:

7.65

PSN:

1.03

Коэффициент P/B

NVMI:

5.51

PSN:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$530.60M

PSN:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$303.83M

PSN:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

PSN:

$605.30M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -29.41%.

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

PSN

С начала года

-29.41%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-39.69%

1 год

-16.30%

5 лет

12.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и PSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVMI: -0.00

PSN: -0.47

Коэффициент Сортино

NVMI: 0.41

PSN: -0.48

Коэффициент Омега

NVMI: 1.05

PSN: 0.93

Коэффициент Кальмара

NVMI: -0.01

PSN: -0.34

Коэффициент Мартина

NVMI: -0.01

PSN: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа PSN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и PSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

PSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и PSN

Ни NVMI, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и PSN

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки PSN в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и PSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

PSN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и PSN

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с PSN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и PSN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и PSN

NVMI

PSN

Сравнение NVMI c PSN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и PSN

Просадки

Сравнение просадок NVMI и PSN

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и PSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и PSN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество