PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.75% соответственно.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий ONGFX и JUEMX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.66

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.07

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

3.99

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между ONGFX и JUEMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и JUEMX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и JUEMX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-33.37%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-11.90%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-24.52%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-33.37%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-9.29%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.11%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.24%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 4.01%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.56%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.55%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

18.60%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

17.41%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

18.56%

-6.73%