Сравнение ONGFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -3.89% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.14% соответственно.
ONGFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.90%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и VOO
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ONGFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ONGFX
VOO
Сравнение ONGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.31 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и VOO
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.75% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и VOO
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -33.99% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -11.98% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -24.52% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -33.99% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.55% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.72% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.55% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.47% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 18.11% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 16.82% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 17.99% | -6.17% |