PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONGFX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с OLGAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONGFX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между ONGFX и OLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONGFX:

0.74

OLGAX:

0.58

Коэф-т Сортино

ONGFX:

1.18

OLGAX:

1.01

Коэф-т Омега

ONGFX:

1.17

OLGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ONGFX:

0.84

OLGAX:

0.69

Коэф-т Мартина

ONGFX:

3.45

OLGAX:

2.25

Индекс Язвы

ONGFX:

2.76%

OLGAX:

6.63%

Дневная вол-ть

ONGFX:

11.97%

OLGAX:

23.87%

Макс. просадка

ONGFX:

-40.83%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

ONGFX:

-0.50%

OLGAX:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONGFX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции OLGAX немного отстают с 7.73%.

ONGFX

С начала года

3.26%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.82%

5 лет

10.61%

10 лет

7.77%

OLGAX

С начала года

0.34%

1 месяц

14.18%

6 месяцев

1.54%

1 год

13.55%

5 лет

11.98%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONGFX и OLGAX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONGFX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ONGFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONGFX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и OLGAX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.51%4.59%3.51%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%4.60%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и OLGAX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.09%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...