Сравнение ONGFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | -2.38% | 14.18% | 11.55% | 17.62% | -14.61% | 14.26% | 17.29% | 20.89% | -6.32% | 16.93% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONGFX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
ONGFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.07%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGFX и VWELX
ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
ONGFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
ONGFX
VWELX
Сравнение ONGFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.47 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ONGFX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGFX и VWELX
Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGFX JPMorgan Investor Growth & Income Fund | 4.68% | 4.92% | 4.59% | 3.46% | 7.87% | 4.45% | 7.47% | 7.62% | 8.88% | 8.74% | 4.74% | 5.82% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок ONGFX и VWELX
Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -36.12% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.03% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -20.88% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.79% | -25.33% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.90% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.93% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.78% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGFX и VWELX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.01% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.07% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 6.66% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 11.88% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 11.12% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 11.50% | +0.33% |