PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-3.89%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.98% соответственно.

ONGFX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.30%
1 год
10.41%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.90%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ONGFX и SPY

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ONGFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.30

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между ONGFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и SPY

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.75%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и SPY

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-55.19%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.05%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-24.50%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-33.72%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.24%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-9.09%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.54%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.47%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

19.05%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

17.06%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

17.92%

-6.10%