PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с USGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGFX с USGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONGFX (JPMorgan Investor Growth & Income Fund) and USGRX (USAA Growth & Income Fund) are both mutual funds - ONGFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while USGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, ONGFX returned 9.86%/yr vs 13.10%/yr for USGRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ONGFX charges 0.32%/yr vs 0.81%/yr for USGRX.

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и USGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у USGRX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям USGRX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.10% соответственно.

ONGFX

1 день
0.32%
1 месяц
3.31%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.97%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.86%

USGRX

1 день
0.11%
1 месяц
4.75%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.35%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGFX и USGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		6.80%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		10.09%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%

Correlation

The correlation between ONGFX and USGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г.

0.95

The correlation between ONGFX and USGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

USAA Growth & Income Fund

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с QQQONGFX с BRK-AONGFX с VWELXONGFX с SPYONGFX с VTI
Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHXUSGRX с USNQX

Доходность на риск

ONGFX vs. USGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c USGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXUSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.49

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

15.53

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. USGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и USGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXUSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и USGRX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки USGRX в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и USGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGFXUSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-56.93%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-7.47%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.34%

-29.29%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-30.81%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-34.48%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.71%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и USGRX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с USAA Growth & Income Fund (USGRX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGFXUSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.16%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

7.34%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

10.14%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

20.85%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

20.09%

-8.23%

Сравнение комиссий ONGFX и USGRX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии USGRX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и USGRX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности USGRX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.65%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.46%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ONGFX and USGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONGFX has higher volatility (2.64%) compared to USGRX (2.16%). In terms of maximum drawdown, ONGFX dropped -40.83% vs USGRX's -56.93%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGFX и USGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор