PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONGFX с USGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с USGRX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX).

ONGFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONGFX или USGRX.

Корреляция

Корреляция между ONGFX и USGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и USGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONGFX:

0.74

USGRX:

-0.29

Коэф-т Сортино

ONGFX:

1.18

USGRX:

-0.17

Коэф-т Омега

ONGFX:

1.17

USGRX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ONGFX:

0.84

USGRX:

-0.20

Коэф-т Мартина

ONGFX:

3.45

USGRX:

-0.47

Индекс Язвы

ONGFX:

2.76%

USGRX:

13.11%

Дневная вол-ть

ONGFX:

11.97%

USGRX:

23.77%

Макс. просадка

ONGFX:

-40.83%

USGRX:

-62.55%

Текущая просадка

ONGFX:

-0.50%

USGRX:

-17.92%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у USGRX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ONGFX превзошли акции USGRX по среднегодовой доходности: 7.77% против 1.73% соответственно.

ONGFX

С начала года

3.26%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.82%

5 лет

10.61%

10 лет

7.77%

USGRX

С начала года

1.75%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-7.08%

5 лет

6.52%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ONGFX и USGRX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии USGRX в 0.81%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONGFX и USGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ONGFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
USGRX
Ранг риск-скорректированной доходности USGRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONGFX c USGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и USAA Growth & Income Fund (USGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа USGRX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и USGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и USGRX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности USGRX в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.51%4.59%3.51%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%4.60%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		1.02%1.25%0.93%1.00%0.77%0.84%1.15%0.97%0.73%0.93%0.85%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и USGRX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки USGRX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и USGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и USGRX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 3.09%, в то время как у USAA Growth & Income Fund (USGRX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...