PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C28255

CUSIP

4812C2825

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

9 дек. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ONGFX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ONGFX с VOO ONGFX с SPY ONGFX с OLGAX ONGFX с VWELX ONGFX с QQQ ONGFX с USGRX ONGFX с VTI ONGFX с BRK-A
Популярные сравнения:
ONGFX с VOO ONGFX с SPY ONGFX с OLGAX ONGFX с VWELX ONGFX с QQQ ONGFX с USGRX ONGFX с VTI ONGFX с BRK-A

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) показал доход в 3.26% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONGFX составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

ONGFX

С начала года

3.26%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.16%

5 лет

7.63%

10 лет

3.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.49%-0.10%-2.92%-0.16%4.07%3.26%
20240.51%3.13%2.79%-3.28%3.39%1.60%1.81%1.93%1.67%-1.57%3.60%-4.45%11.29%
20235.89%-2.42%1.74%0.92%-0.85%4.06%2.30%-1.84%-3.63%-2.20%7.13%3.19%14.52%
2022-3.76%-1.79%0.50%-6.05%0.34%-6.29%5.78%-3.05%-6.90%4.35%5.88%-8.79%-19.26%
2021-0.17%2.45%1.82%3.47%1.03%0.55%0.81%1.56%-3.13%3.86%-1.63%1.26%12.30%
20200.00%-4.47%-10.84%8.75%3.99%2.68%4.24%4.18%-2.33%-1.22%9.11%-2.03%10.76%
20196.44%2.16%0.93%2.47%-3.80%4.77%0.48%-0.78%0.91%1.56%2.12%-3.44%14.20%
20183.85%-2.98%-1.12%0.12%1.06%-0.22%2.10%1.37%-0.02%-5.82%1.08%-10.49%-11.31%
20172.01%2.15%0.58%1.32%1.24%0.30%1.93%0.23%1.61%1.75%1.61%-5.17%9.76%
2016-4.52%-0.61%5.40%0.78%0.90%-0.72%3.21%0.56%0.46%-1.24%2.31%-1.68%4.62%
2015-1.27%3.98%-0.83%0.59%1.06%-1.48%0.71%-4.37%-2.41%5.33%-0.12%-5.42%-4.63%
2014-2.41%3.61%0.33%-0.06%1.96%1.57%-1.12%2.69%-2.20%1.85%1.52%-2.88%4.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONGFX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ONGFX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Investor Growth & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.56$0.37$0.29$0.53$0.30$0.29$0.44$0.37$0.27$0.29$0.37

Дивидендный доход

2.94%2.98%2.13%1.88%2.70%1.66%1.77%2.96%2.18%1.71%1.86%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Growth & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.33$0.56
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.37
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.29
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.42$0.53
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.30
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.29
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31$0.44
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.25$0.37
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.27
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.29
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.26$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Investor Growth & Income Fund показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Investor Growth & Income Fund составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.81%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1237
-33.58%18 июл. 2000 г.5579 окт. 2002 г.55728 дек. 2004 г.1114
-26.55%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.161
-21.78%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.671
-19.16%14 дек. 2017 г.25824 дек. 2018 г.24513 дек. 2019 г.503

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...