PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGFX с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONGFX (JPMorgan Investor Growth & Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ONGFX returned 9.80%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции ONGFX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.93% соответственно.

ONGFX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.02%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
9.80%

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGFX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		6.26%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%20.89%-6.32%16.93%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between ONGFX and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ONGFX and BRK-A has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPYONGFX с VTI
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

ONGFX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.19

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.17

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.29

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-0.60

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.19

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и BRK-A

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGFXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-51.47%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.12%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.34%

-14.43%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-25.98%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

-30.43%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-11.23%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.52%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.39%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и BRK-A

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) составляет 2.66%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ONGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGFXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

10.42%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

13.84%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.15%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

18.97%

-7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и BRK-A

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%

Часто задаваемые вопросы

ONGFX and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-A has higher volatility (3.58%) compared to ONGFX (2.66%). In terms of maximum drawdown, ONGFX dropped -40.83% vs BRK-A's -51.47%.

ONGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGFX и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор