PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGFX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGFX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

ONGFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGFX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGFX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		-2.38%14.18%11.55%17.62%-14.61%14.26%17.29%10.56%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, ONGFX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

ONGFX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.10%
1 год
11.85%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.07%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth & Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с ONGFX:
ONGFX с VOOONGFX с OLGAXONGFX с USGRXONGFX с BRK-AONGFX с QQQONGFX с VWELXONGFX с SPY
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий ONGFX и JEPAX

ONGFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund

Доходность на риск

ONGFX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGFX
Ранг доходности на риск ONGFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGFX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGFXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.49

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.80

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.79

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

3.66

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGFX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGFX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGFX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGFXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.49

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между ONGFX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGFX и JEPAX

Дивидендная доходность ONGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGFX
JPMorgan Investor Growth & Income Fund		4.68%4.92%4.59%3.46%7.87%4.45%7.47%7.62%8.88%8.74%4.74%5.82%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONGFX и JEPAX

Максимальная просадка ONGFX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGFX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGFXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-32.69%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.43%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-13.74%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.53%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.05%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.26%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGFX и JEPAX

JPMorgan Investor Growth & Income Fund (ONGFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеют волатильность 4.01% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGFXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.78%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

13.79%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

11.43%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.04%

-3.21%