PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 11.82%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.82% против 15.08% соответственно.

ONEY

1 день
1.92%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
11.06%
С начала года
17.81%
1 год
23.93%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.82%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		17.81%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ONEY and SPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.65

Over the past year, the correlation between ONEY and SPY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ONEY и SPY

Секторы
ONEY
SPY

Промышленность

13.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.9%

Энергетика

12.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

12.0%
4.5%

Коммунальные услуги

10.2%
2.1%

Финансовые услуги

9.9%
11.1%

Недвижимость

9.7%
1.8%

Сырьевые материалы

8.2%
1.7%

Технологии

6.1%
39.0%

Здравоохранение

4.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.6%

Промышленность

ONEY
13.6%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
SPY
9.9%

Энергетика

ONEY
12.2%
SPY
3.1%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
SPY
4.5%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
SPY
2.1%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
SPY
11.1%

Недвижимость

ONEY
9.7%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
SPY
1.7%

Технологии

ONEY
6.1%
SPY
39.0%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
SPY
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ONEY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.72

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.38

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.44

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.63

+0.68

ONEY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и SPY

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-55.19%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.88%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-18.76%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.50%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.72%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-9.02%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и SPY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

10.02%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.58%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.17%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.93%

+1.86%

Сравнение комиссий ONEY и SPY

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и SPY

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.79%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (4.21%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs 11.82% for ONEY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.00% for SPY.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.09% for SPY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор