PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEY и VOE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ONEY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
162.47%
128.38%
ONEY
VOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEY:

1.08

VOE:

1.42

Коэф-т Сортино

ONEY:

1.56

VOE:

2.01

Коэф-т Омега

ONEY:

1.19

VOE:

1.25

Коэф-т Кальмара

ONEY:

1.68

VOE:

1.93

Коэф-т Мартина

ONEY:

5.27

VOE:

7.46

Индекс Язвы

ONEY:

2.51%

VOE:

2.25%

Дневная вол-ть

ONEY:

12.28%

VOE:

11.77%

Макс. просадка

ONEY:

-46.80%

VOE:

-61.55%

Текущая просадка

ONEY:

-6.73%

VOE:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 14.38%.


ONEY

С начала года

11.53%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

6.45%

1 год

12.14%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

VOE

С начала года

14.38%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

8.71%

1 год

15.12%

5 лет

8.94%

10 лет

8.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и VOE

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.42
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.562.01
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.25
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.681.93
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.277.46
ONEY
VOE

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.42
ONEY
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и VOE

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOE в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.37%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.48%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и VOE

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.73%
-7.30%
ONEY
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и VOE

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.11% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.11%
4.17%
ONEY
VOE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab