PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с VOE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.69%/yr vs 11.45%/yr for VOE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.45% соответственно.

ONEY

1 день
0.94%
1 месяц
2.02%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.31%
5 лет*
9.66%
10 лет*
12.69%

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		15.57%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between ONEY and VOE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between ONEY and VOE shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и VOE

Секторы
ONEY
VOE

Промышленность

13.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
6.2%

Энергетика

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.9%

Коммунальные услуги

10.2%
11.6%

Финансовые услуги

9.9%
16.6%

Недвижимость

9.7%
5.6%

Сырьевые материалы

8.2%
5.9%

Технологии

6.1%
11.4%

Здравоохранение

4.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.1%

Промышленность

ONEY
13.6%
VOE
13.6%

Потребительский циклический сектор

ONEY
12.5%
VOE
6.2%

Энергетика

ONEY
12.2%
VOE
12.3%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.0%
VOE
7.9%

Коммунальные услуги

ONEY
10.2%
VOE
11.6%

Финансовые услуги

ONEY
9.9%
VOE
16.6%

Недвижимость

ONEY
9.7%
VOE
5.6%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
VOE
5.9%

Технологии

ONEY
6.1%
VOE
11.4%

Здравоохранение

ONEY
4.2%
VOE
6.4%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
VOE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RWKONEY с RFVONEY с FSPGXONEY с VOO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

ONEY vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEYVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.13

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.66

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.84

-2.03

ONEY vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEY и VOE

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-61.50%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.93%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-18.45%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.70%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-43.18%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.33%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и VOE

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.41% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.38%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.63%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.01%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.79%

+1.08%

Сравнение комиссий ONEY и VOE

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и VOE

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.84%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ONEY and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEY has higher volatility (3.41%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.69% vs 11.45% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.69% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.84% for VOE.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор