PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEY с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEY и VOE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ONEY с VOE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

ONEY и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или VOE.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEY:

0.33

VOE:

0.55

Коэф-т Сортино

ONEY:

0.58

VOE:

0.85

Коэф-т Омега

ONEY:

1.08

VOE:

1.11

Коэф-т Кальмара

ONEY:

0.31

VOE:

0.48

Коэф-т Мартина

ONEY:

1.04

VOE:

1.52

Индекс Язвы

ONEY:

5.25%

VOE:

5.80%

Дневная вол-ть

ONEY:

16.87%

VOE:

16.87%

Макс. просадка

ONEY:

-46.80%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

ONEY:

-7.28%

VOE:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 0.43%.

ONEY

С начала года

-0.68%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.88%

3 года

5.84%

5 лет

16.86%

10 лет

N/A

VOE

С начала года

0.43%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-7.22%

1 год

7.39%

3 года

6.00%

5 лет

13.67%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий ONEY и VOE

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEY и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEY c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и VOE

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VOE в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.22%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.32%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и VOE

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VOE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и VOE

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.66% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...