Сравнение ONEY с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
ONEY и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.36% соответственно.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и SDY
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
ONEY vs. SDY — Ранг доходности на риск
ONEY
SDY
Сравнение ONEY c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.80 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и SDY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и SDY
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и SDY
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -54.75% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.66% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -15.21% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -36.70% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.90% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.22% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.73% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и SDY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.11% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.33% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.87% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.06% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.07% | +2.79% |