Сравнение ONEY с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
ONEY и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEY и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.16% соответственно.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и QVAL
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
ONEY vs. QVAL — Ранг доходности на риск
ONEY
QVAL
Сравнение ONEY c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.70 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.34 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и QVAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и QVAL
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и QVAL
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -51.49% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -14.61% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -27.17% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -51.49% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.87% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.91% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.39% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и QVAL
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.85%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.37% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.21% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 20.19% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.64% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 22.80% | -2.93% |