PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.04%/yr vs 10.40%/yr for IMCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.40% соответственно.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between ONEY and IMCV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.86

The correlation between ONEY and IMCV shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и IMCV

Секторы
ONEY
IMCV

Промышленность

13.9%
12.1%

Энергетика

13.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

12.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Коммунальные услуги

10.6%
10.0%

Финансовые услуги

10.2%
15.6%

Недвижимость

9.7%
5.6%

Сырьевые материалы

8.2%
6.5%

Технологии

4.8%
9.1%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Промышленность

ONEY
13.9%
IMCV
12.1%

Энергетика

ONEY
13.2%
IMCV
12.5%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
IMCV
8.9%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
IMCV
8.7%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
IMCV
10.0%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
IMCV
15.6%

Недвижимость

ONEY
9.7%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
IMCV
6.5%

Технологии

ONEY
4.8%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
IMCV
8.5%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

ONEY vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.94

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.41

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.72

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.02

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ONEY и IMCV

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-64.74%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.90%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-18.63%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.87%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.33%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.21%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.42%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и IMCV

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.56%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.00%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.63%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.63%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.66%

+0.21%

Сравнение комиссий ONEY и IMCV

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и IMCV

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ONEY and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEY has higher volatility (2.78%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, ONEY leads with 12.04% vs 10.40% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEY has performed better with a 12.04% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.94% for IMCV.

ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор