Сравнение ONEY с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
ONEY и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и IMCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -8.71% | 15.46% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции ONEY превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.07% соответственно.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и IMCV
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. IMCV — Ранг доходности на риск
ONEY
IMCV
Сравнение ONEY c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.39 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и IMCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и IMCV
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IMCV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и IMCV
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и IMCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -64.74% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.08% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -19.87% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -46.33% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.65% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -8.47% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и IMCV
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 3.85% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.01% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.81% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 16.93% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.73% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 19.69% | +0.18% |