PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEY returned 8.74%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-10.93%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between ONEY and GLDM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.06

The correlation between ONEY and GLDM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и GLDM

Секторы
ONEY
GLDM

Промышленность

13.9%

-

Энергетика

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Коммунальные услуги

10.6%

-

Финансовые услуги

10.2%

-

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
100.0%

Технологии

4.8%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Промышленность

ONEY
13.9%
GLDM

-

Энергетика

ONEY
13.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
GLDM

-

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
GLDM

-

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
GLDM

-

Недвижимость

ONEY
9.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
GLDM
100.0%

Технологии

ONEY
4.8%
GLDM

-

Здравоохранение

ONEY
3.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ONEY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.63

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.70

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

4.23

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.02

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ONEY и GLDM

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-21.63%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-19.14%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-19.14%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-20.92%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-17.65%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.22%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

7.69%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.47%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

22.99%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

26.39%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.91%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

16.85%

+3.02%

Сравнение комиссий ONEY и GLDM

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и GLDM

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and GLDM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 8.74% for ONEY. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for GLDM.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while GLDM is Gold. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.10% for GLDM.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор