Сравнение ONEY с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
ONEY и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.46% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -10.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
ONEY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и GLDM
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEY vs. GLDM — Ранг доходности на риск
ONEY
GLDM
Сравнение ONEY c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.82 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.25 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.71 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.04 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.82 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и GLDM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и GLDM
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и GLDM
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -21.63% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -19.14% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -20.92% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -13.19% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.04% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.16% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 3.85%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 11.01% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 24.07% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 27.57% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.65% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 16.77% | +3.10% |