PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEY с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ONEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEY returned 12.11%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEY charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.34% соответственно.

ONEY

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
14.95%
6 месяцев
15.14%
1 год
24.97%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.11%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.95%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ONEY and DGRO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between ONEY and DGRO shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEY и DGRO

Секторы
ONEY
DGRO

Промышленность

13.9%
10.8%

Энергетика

13.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

12.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.7%

Коммунальные услуги

10.6%
6.9%

Финансовые услуги

10.2%
21.2%

Недвижимость

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
2.5%

Технологии

4.8%
19.4%

Здравоохранение

3.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.1%

Промышленность

ONEY
13.9%
DGRO
10.8%

Энергетика

ONEY
13.2%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

ONEY
12.2%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

ONEY
11.8%
DGRO
5.7%

Коммунальные услуги

ONEY
10.6%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

ONEY
10.2%
DGRO
21.2%

Недвижимость

ONEY
9.7%
DGRO

-

Сырьевые материалы

ONEY
8.2%
DGRO
2.5%

Технологии

ONEY
4.8%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

ONEY
3.8%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

ONEY
1.6%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ONEY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.53

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.68

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.71

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

14.33

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ONEY и DGRO

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-35.10%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.47%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-14.03%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.31%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-35.10%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.44%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.67%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и DGRO

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.94%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.49%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.82%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.62%

+3.24%

Сравнение комиссий ONEY и DGRO

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и DGRO

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.80%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEY and DGRO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEY has higher volatility (2.68%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ONEY dropped -46.80% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.11% for ONEY. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.94% for DGRO.

ONEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEY and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEY и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор