Сравнение ONEY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ONEY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или DGRO.
Основные характеристики
| ONEY | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 6.50% |
| Дох-ть за 1 год | 18.86% | 16.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 9.87% |
| Макс. просадка | -46.80% | -35.10% |
| Current Drawdown | -2.79% | -1.81% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и DGRO
С начала года, ONEY показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 6.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и DGRO
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и DGRO
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DGRO в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.04% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.12% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.33% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и DGRO
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и DGRO
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.