PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEY с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ONEY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		6.45%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-8.71%15.46%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ONEY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.81% соответственно.

ONEY

1 день
-0.01%
1 месяц
-4.25%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.52%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.41%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с ONEOONEY с SCHDONEY с RFVONEY с RWKONEY с FSPGXONEY с VOE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ONEY и DGRO

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ONEY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEYDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.80

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между ONEY и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и DGRO

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.02%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и DGRO

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.80%

-35.10%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.92%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-19.31%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-35.10%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.48%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.37%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и DGRO

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.70% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.21%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.47%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.84%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.63%

+3.23%