PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEY с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEY и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ONEY с DGRO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ONEY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEY:

0.33

DGRO:

0.78

Коэф-т Сортино

ONEY:

0.58

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

ONEY:

1.08

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ONEY:

0.31

DGRO:

0.79

Коэф-т Мартина

ONEY:

1.04

DGRO:

3.10

Индекс Язвы

ONEY:

5.25%

DGRO:

3.57%

Дневная вол-ть

ONEY:

16.87%

DGRO:

15.20%

Макс. просадка

ONEY:

-46.80%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

ONEY:

-7.28%

DGRO:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, ONEY показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.

ONEY

С начала года

-0.68%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-7.14%

1 год

3.88%

3 года

5.84%

5 лет

16.86%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

1.76%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-3.30%

1 год

10.31%

3 года

9.13%

5 лет

13.13%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий ONEY и DGRO

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEY и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и DGRO

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DGRO в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		3.22%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и DGRO

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и DGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и DGRO

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...