Сравнение ONEY с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Cultivar ETF (CVAR).
ONEY и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEY и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEY и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.45% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 2.25% |
CVAR Cultivar ETF | -0.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEY показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.40%.
ONEY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.41%
CVAR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и CVAR
ONEY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
ONEY vs. CVAR — Ранг доходности на риск
ONEY
CVAR
Сравнение ONEY c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEY | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.64 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ONEY и CVAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и CVAR
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CVAR в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.02% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
CVAR Cultivar ETF | 1.53% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и CVAR
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.80% | -19.39% | -27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.62% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.18% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.97% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и CVAR
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Cultivar ETF (CVAR) имеют волатильность 3.70% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.76% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.81% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.80% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.70% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.70% | +4.16% |