Сравнение ONEV с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
ONEV и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.73% соответственно.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и XSMO
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
ONEV vs. XSMO — Ранг доходности на риск
ONEV
XSMO
Сравнение ONEV c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.75 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 7.23 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и XSMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и XSMO
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и XSMO
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -58.06% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -13.42% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -29.62% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -39.39% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.59% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -11.21% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.24% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и XSMO
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.71% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 13.63% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 22.11% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.87% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 24.05% | -7.06% |