PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

ONEV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.51% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV

Сравнение комиссий ONEV и XSLV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.58

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.49

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

1.70

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между ONEV и XSLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и XSLV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XSLV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и XSLV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-44.34%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.26%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-24.72%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-44.34%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.82%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.37%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.26%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и XSLV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.58%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.87%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.86%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

16.67%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.93%

-2.94%