PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с USMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Low Volatility funds - ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR) while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.56%/yr vs 9.84%/yr for USMV. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.84% соответственно.

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%

USMV

1 день
-0.01%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.55%
С начала года
6.64%
1 год
9.34%
3 года*
12.15%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.84%
Всё время*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
$256.09M$232.31M$220.01M

Сравнение доходности по годам ONEV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		6.64%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between ONEV and USMV is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.77

The correlation between ONEV and USMV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и USMV

Секторы
ONEV
USMV

Промышленность

17.7%
6.4%

Финансовые услуги

17.0%
11.8%

Здравоохранение

12.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.3%

Технологии

8.3%
33.0%

Недвижимость

8.3%
2.6%

Коммунальные услуги

8.2%
7.2%

Сырьевые материалы

2.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.7%

Энергетика

2.3%
2.6%

Промышленность

ONEV
17.7%
USMV
6.4%

Финансовые услуги

ONEV
17.0%
USMV
11.8%

Здравоохранение

ONEV
12.3%
USMV
13.4%

Потребительский циклический сектор

ONEV
11.3%
USMV
5.8%

Потребительский защитный сектор

ONEV
9.1%
USMV
9.3%

Технологии

ONEV
8.3%
USMV
33.0%

Недвижимость

ONEV
8.3%
USMV
2.6%

Коммунальные услуги

ONEV
8.2%
USMV
7.2%

Сырьевые материалы

ONEV
2.7%
USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.7%
USMV
5.7%

Энергетика

ONEV
2.3%
USMV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ONEV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.10

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.62

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.45

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

4.74

+3.18

ONEV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и USMV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-33.10%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.46%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-9.36%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-17.93%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-33.10%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.01%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.86%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и USMV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.97%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.56%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

8.57%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.39%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.51%

+2.52%

Сравнение комиссий ONEV и USMV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и USMV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности USMV в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.45%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and USMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to USMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.56% vs 9.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.56% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.45% for USMV.

ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.15% for USMV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор