PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. ONEV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 8.56%/yr vs -8.07%/yr for TAIL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

ONEV

1 день
0.44%
1 месяц
2.17%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.65%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.56%
10 лет*
11.85%

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.51%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%9.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between ONEV and TAIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between ONEV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов ONEV и TAIL

Секторы
ONEV
TAIL

Промышленность

19.0%
7.8%

Здравоохранение

14.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.9%

Технологии

12.7%
39.0%

Финансовые услуги

11.7%
11.1%

Коммунальные услуги

8.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.5%

Недвижимость

5.2%
1.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Энергетика

1.2%
3.1%

Промышленность

ONEV
19.0%
TAIL
7.8%

Здравоохранение

ONEV
14.2%
TAIL
8.3%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
TAIL
9.9%

Технологии

ONEV
12.7%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

ONEV
11.7%
TAIL
11.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.5%
TAIL
2.1%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.3%
TAIL
4.5%

Недвижимость

ONEV
5.2%
TAIL
1.8%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
TAIL
1.7%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
TAIL
10.6%

Энергетика

ONEV
1.2%
TAIL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.93

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.33

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.71

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

-1.58

+8.04

ONEV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и TAIL

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-52.36%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.10%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-20.78%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-38.44%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-50.98%

+50.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-29.25%

+25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.99%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и TAIL

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.90%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.59%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

8.46%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.90%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.90%

+2.13%

Сравнение комиссий ONEV и TAIL

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и TAIL

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.86%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and TAIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.90%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, ONEV leads with 8.56% vs -8.07% for TAIL. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEV has performed better with a 8.56% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.86% for ONEV.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.59% for TAIL.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор