PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

ONEV и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%8.71%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий ONEV и TAIL

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

ONEV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.10

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.30

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.11

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

0.13

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.47

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.43

+1.08

Корреляция

Корреляция между ONEV и TAIL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и TAIL

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TAIL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и TAIL

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-52.36%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-16.24%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-38.44%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-47.46%

+42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-28.71%

+24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

13.30%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и TAIL

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.44%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.09%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.83%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.90%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.06%

+1.93%