Сравнение ONEV с SIXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).
ONEV и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEV и SIXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 31.68% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 8.34%.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и SIXH
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Доходность на риск
ONEV vs. SIXH — Ранг доходности на риск
ONEV
SIXH
Сравнение ONEV c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.06 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.10 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и SIXH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и SIXH
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью SIXH в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и SIXH
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SIXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -11.68% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -8.32% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -11.68% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.38% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.84% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.01% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и SIXH
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.09% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.63% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 10.96% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 10.33% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 10.17% | +6.82% |