PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.83%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

ONEV

1 день
0.20%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.47%
1 год
12.08%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.19%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.31%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-7.10%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between ONEV and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.07

Сравнение распределения секторов ONEV и GLDM

Секторы
ONEV
GLDM

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Технологии

11.0%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.6%

-

Промышленность

ONEV
19.5%
GLDM

-

Здравоохранение

ONEV
13.9%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
GLDM

-

Технологии

ONEV
11.0%
GLDM

-

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
GLDM

-

Недвижимость

ONEV
5.2%
GLDM

-

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
GLDM

-

Энергетика

ONEV
1.6%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ONEV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.63

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.70

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.23

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ONEV и GLDM

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-21.63%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-19.14%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-19.14%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.92%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-17.65%

+16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.22%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.69%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.63%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.47%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

22.99%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

26.39%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.91%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.85%

+0.17%

Сравнение комиссий ONEV и GLDM

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и GLDM

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to ONEV (2.63%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 7.83% for ONEV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for GLDM.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while GLDM is Gold. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор