Сравнение ONEV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Gold Shares (GLD).
ONEV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.11% соответственно.
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и GLD
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ONEV vs. GLD — Ранг доходности на риск
ONEV
GLD
Сравнение ONEV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.31 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.70 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.90 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ONEV и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и GLD
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и GLD
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -45.56% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -19.21% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -21.03% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -22.00% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -11.71% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -16.17% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.25% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и GLD
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 10.48% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 24.34% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 27.81% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.75% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.88% | +1.11% |