PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEV с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ONEV и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEV и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ONEV уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.28% соответственно.

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий ONEV и DIA

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

ONEV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.76

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.26

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между ONEV и DIA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и DIA

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и DIA

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-51.87%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.79%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.76%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-36.70%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.94%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.17%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.95%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и DIA

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.78%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.94%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.24%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.81%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.73%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.50%

-0.51%