PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с DIOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с DIOD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ON (ON Semiconductor Corporation) and DIOD (Diodes Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 28.97%/yr vs 20.04%/yr for DIOD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ON и DIOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 113.74%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью 129.10%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции DIOD по среднегодовой доходности: 28.97% против 20.04% соответственно.

ON

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.40%
С начала года
113.74%
6 месяцев
110.13%
1 год
113.50%
3 года*
9.76%
5 лет*
25.28%
10 лет*
28.97%

DIOD

1 день
0.86%
1 месяц
13.44%
С начала года
129.10%
6 месяцев
125.00%
1 год
114.95%
3 года*
9.70%
5 лет*
7.77%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и DIOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		113.74%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
DIOD
Diodes Incorporated		129.10%-19.99%-23.41%5.75%-30.66%55.76%25.07%74.74%12.52%11.69%

Correlation

The correlation between ON and DIOD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.53

The correlation between ON and DIOD shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$45.61B

DIOD:

$5.22B

EPS

ON:

$1.42

DIOD:

$1.85

Коэффициент P/E

ON:

81.67

DIOD:

61.21

Коэффициент P/S

ON:

7.73

DIOD:

3.37

Коэффициент P/B

ON:

6.25

DIOD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

DIOD:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

DIOD:

$486.53M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

DIOD:

$216.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Diodes Incorporated

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с DIOD:
DIOD с ROCKDIOD с SNPSDIOD с COSTDIOD с SPYDIOD с VTIDIOD с MPWRDIOD с VICR

Доходность на риск

ON vs. DIOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIOD
Ранг доходности на риск DIOD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIOD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c DIOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDIODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.96

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.68

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.21

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

10.68

-2.61

ON vs. DIOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIOD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и DIOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и DIOD

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и DIOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDIODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-90.09%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-27.44%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-64.19%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-69.52%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-69.52%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-7.92%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.87%

-33.29%

-20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

10.81%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и DIOD

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с Diodes Incorporated (DIOD) с волатильностью 25.42%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDIODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

25.42%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.29%

46.91%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.92%

58.94%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.99%

47.24%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.39%

43.58%

+7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и DIOD

Ни ON, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и DIOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.51B
405.47M
(ON) Общая выручка
(DIOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и DIOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и Diodes Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
31.8%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

DIOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

DIOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

DIOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

ON and DIOD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (27.83%) compared to DIOD (25.42%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs DIOD's -90.09%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и DIOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор