PortfoliosLab logo
Сравнение ON с DIOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и DIOD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ON и DIOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.52%
432.07%
ON
DIOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.69

DIOD:

-0.88

Коэф-т Сортино

ON:

-0.84

DIOD:

-1.20

Коэф-т Омега

ON:

0.90

DIOD:

0.86

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.55

DIOD:

-0.65

Коэф-т Мартина

ON:

-1.58

DIOD:

-1.52

Индекс Язвы

ON:

24.62%

DIOD:

29.95%

Дневная вол-ть

ON:

56.74%

DIOD:

51.79%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

DIOD:

-90.09%

Текущая просадка

ON:

-62.96%

DIOD:

-65.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

DIOD:

$1.79B

EPS

ON:

$3.63

DIOD:

$0.95

Коэффициент P/E

ON:

10.92

DIOD:

40.56

Коэффициент PEG

ON:

1.44

DIOD:

0.88

Коэффициент P/S

ON:

2.38

DIOD:

1.37

Коэффициент P/B

ON:

1.90

DIOD:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

DIOD:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

DIOD:

$332.42M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

DIOD:

$110.47M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ON показывает доходность -36.49%, а DIOD немного ниже – -37.26%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции DIOD по среднегодовой доходности: 13.03% против 3.58% соответственно.


ON

С начала года

-36.49%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-41.17%

5 лет

18.42%

10 лет

13.03%

DIOD

С начала года

-37.26%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-46.77%

5 лет

-6.32%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и DIOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DIOD
Ранг риск-скорректированной доходности DIOD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c DIOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.69
DIOD: -0.88
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.84
DIOD: -1.20
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.90
DIOD: 0.86
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.55
DIOD: -0.65
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.58
DIOD: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIOD равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и DIOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.88
ON
DIOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и DIOD

Ни ON, ни DIOD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ON и DIOD

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и DIOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.96%
-65.58%
ON
DIOD

Волатильность

Сравнение волатильности ON и DIOD

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Diodes Incorporated (DIOD) с волатильностью 28.09%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.97%
28.09%
ON
DIOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и DIOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию