Сравнение NVTS с SNPS
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVTS in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NVTS returned 16.48%/yr vs 11.01%/yr for SNPS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 199.72%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.75%.
NVTS
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- 199.72%
- 6 месяцев
- 179.37%
- 1 год
- 228.22%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам NVTS и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 199.72% | 100.00% | -55.76% | 129.91% | -79.37% | 53.24% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 36.41% |
Correlation
The correlation between NVTS and SNPS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NVTS:
-$0.84
SNPS:
$4.57
NVTS:
83.76
SNPS:
8.99
NVTS:
$40.50M
SNPS:
$8.68B
NVTS:
$7.44M
SNPS:
$6.38B
NVTS:
-$83.31M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. SNPS — Ранг доходности на риск
NVTS
SNPS
Сравнение NVTS c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.05 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | -0.08 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и SNPS
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -60.95% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -41.04% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -41.04% | -44.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -41.04% | -51.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -28.49% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.97% | -20.29% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 26.55% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и SNPS
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 43.31% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.31% | 14.17% | +29.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.52% | 30.59% | +62.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.86% | 56.68% | +69.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.09% | 40.85% | +81.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.44% | 35.10% | +82.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и SNPS
Ни NVTS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVTS и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVTS and SNPS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (43.31%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs SNPS's -60.95%.
NVTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор