PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MPWR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPWR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.52%
11.27%
MPWR
VOO

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.98% против 13.12% соответственно.


MPWR

С начала года

-8.18%

1 месяц

-37.09%

6 месяцев

-20.81%

1 год

7.42%

5 лет (среднегодовая)

29.97%

10 лет (среднегодовая)

29.98%

VOO

С начала года

24.51%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.38%

1 год

32.00%

5 лет (среднегодовая)

15.30%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


MPWRVOO
Коэф-т Шарпа0.152.64
Коэф-т Сортино0.583.53
Коэф-т Омега1.081.49
Коэф-т Кальмара0.203.81
Коэф-т Мартина0.8417.34
Индекс Язвы9.54%1.86%
Дневная вол-ть53.06%12.20%
Макс. просадка-72.27%-33.99%
Текущая просадка-39.06%-2.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MPWR и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MPWR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.152.62
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.51
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.49
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.79
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.8417.20
MPWR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15
2.62
MPWR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и VOO

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.82%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и VOO

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.06%
-2.16%
MPWR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и VOO

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.16%
4.07%
MPWR
VOO