PortfoliosLab logo
Сравнение MPWR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPWR и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MPWR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,914.36%
557.08%
MPWR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.06

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MPWR:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.07

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MPWR:

24.90%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MPWR:

-37.99%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.59% против 12.12% соответственно.


MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-13.14%

5 лет

25.66%

10 лет

28.59%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPWR, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPWR: -0.06
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MPWR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPWR: 0.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MPWR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPWR: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MPWR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPWR: -0.07
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MPWR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPWR: -0.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.54
MPWR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и VOO

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и VOO

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.99%
-9.90%
MPWR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и VOO

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 36.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.06%
13.96%
MPWR
VOO