Сравнение MPWR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.98% против 13.12% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
MPWR | VOO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.64 |
Коэф-т Сортино | 0.58 | 3.53 |
Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.81 |
Коэф-т Мартина | 0.84 | 17.34 |
Индекс Язвы | 9.54% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 53.06% | 12.20% |
Макс. просадка | -72.27% | -33.99% |
Текущая просадка | -39.06% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и VOO
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и VOO
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и VOO
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.