PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPWR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MPWR и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MPWR с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или VOO.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPWR:

-0.16

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

MPWR:

0.19

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

MPWR:

1.03

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

MPWR:

-0.24

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

MPWR:

-0.46

VOO:

2.58

Индекс Язвы

MPWR:

26.56%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

MPWR:

66.56%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

MPWR:

-72.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MPWR:

-29.69%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.55% против 12.81% соответственно.

MPWR

С начала года

12.17%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

17.16%

1 год

-10.34%

3 года

14.58%

5 лет

26.75%

10 лет

29.55%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPWR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPWR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и VOO

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.80%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и VOO

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и VOO

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...