PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 5.57%/yr vs 14.54%/yr for SPHQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%.

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.71%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%4.73%

Correlation

The correlation between OMFS and SPHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between OMFS and SPHQ shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFS и SPHQ

Секторы
OMFS
SPHQ

Финансовые услуги

24.3%
13.3%

Промышленность

14.7%
24.3%

Технологии

14.2%
28.1%

Здравоохранение

13.2%
8.4%

Недвижимость

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.6%

Энергетика

4.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
15.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.0%

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
SPHQ
13.3%

Промышленность

OMFS
14.7%
SPHQ
24.3%

Технологии

OMFS
14.2%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

OMFS
13.2%
SPHQ
8.4%

Недвижимость

OMFS
12.2%
SPHQ

-

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.4%
SPHQ
4.6%

Энергетика

OMFS
4.1%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.8%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

OMFS
2.8%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

OMFS
1.1%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

OMFS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFSSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.85

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.69

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.62

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

11.17

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFS vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFSSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OMFS и SPHQ

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-57.83%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.90%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-16.57%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-25.04%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.70%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и SPHQ

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что OMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.49%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.18%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

12.62%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.45%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

17.86%

+6.45%

Сравнение комиссий OMFS и SPHQ

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и SPHQ

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and SPHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.54% vs 5.57% for OMFS. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.54% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.91% for OMFS.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while SPHQ is S&P 500. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор