PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 6.12%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

OMFS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.54%
6 месяцев
16.21%
1 год
33.25%
3 года*
15.98%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		18.54%13.34%3.98%15.12%-17.29%2.36%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between OMFS and SOXQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between OMFS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и SOXQ

Секторы
OMFS
SOXQ

Финансовые услуги

24.3%
0.1%

Технологии

15.3%
100.0%

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Недвижимость

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Финансовые услуги

OMFS
24.3%
SOXQ
0.1%

Технологии

OMFS
15.3%
SOXQ
100.0%

Промышленность

OMFS
14.9%
SOXQ

-

Здравоохранение

OMFS
13.7%
SOXQ

-

Недвижимость

OMFS
11.5%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

OMFS
8.6%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

OMFS
3.7%
SOXQ

-

Энергетика

OMFS
3.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

OMFS
2.7%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

OMFS
1.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

OMFS
0.9%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

OMFS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
4.11

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.02

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

10.22

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

36.68

-24.42

OMFS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и SOXQ

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-46.01%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-15.59%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-39.36%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-46.01%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.82%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.42%

-12.87%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.33%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 5.05%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

22.04%

-16.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

32.49%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

38.78%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

37.34%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

37.24%

-12.97%

Сравнение комиссий OMFS и SOXQ

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и SOXQ

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.09%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and SOXQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to OMFS (5.05%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.04% vs 6.12% for OMFS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.04% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

OMFS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.27% for SOXQ.

OMFS is categorized as Small Cap Value Equities, while SOXQ is Semiconductors. OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор