Сравнение OMCL с VOO

С начала года, OMCL показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.00% против 14.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OMCL и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и VOO.

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.