PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMCL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMCL с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMCL или VOO.

Корреляция

Корреляция между OMCL и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMCL:

-0.24

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

OMCL:

0.06

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

OMCL:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OMCL:

-0.17

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

OMCL:

-0.71

VOO:

2.18

Индекс Язвы

OMCL:

20.96%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

OMCL:

63.09%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

OMCL:

-86.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OMCL:

-85.96%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, OMCL показывает доходность -42.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.10% против 12.42% соответственно.

OMCL

С начала года

-42.09%

1 месяц

-17.05%

6 месяцев

-48.58%

1 год

-14.41%

5 лет

-17.90%

10 лет

-3.10%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMCL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMCL
Ранг риск-скорректированной доходности OMCL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMCL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMCL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMCL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMCL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMCL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и VOO

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMCL
Omnicell, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OMCL и VOO

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и VOO

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...