Сравнение OMCL с TRMB
OMCL (Omnicell, Inc.) and TRMB (Trimble Inc.) are both stocks. OMCL operates in Health Information Services (Healthcare), while TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, OMCL returned 2.68%/yr vs 7.55%/yr for TRMB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMCL и TRMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у TRMB с доходностью -30.84%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям TRMB по среднегодовой доходности: 2.68% против 7.55% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- -20.76%
- 10 лет*
- 2.68%
TRMB
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам OMCL и TRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | -3.75% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
TRMB Trimble Inc. | -30.84% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
Correlation
The correlation between OMCL and TRMB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2001 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$2.00B
TRMB:
$12.84B
OMCL:
$0.44
TRMB:
$1.91
OMCL:
98.29
TRMB:
28.41
OMCL:
5.87
TRMB:
0.41
OMCL:
1.64
TRMB:
3.52
OMCL:
1.59
TRMB:
2.28
OMCL:
$1.23B
TRMB:
$3.69B
OMCL:
$532.87M
TRMB:
$2.54B
OMCL:
$98.25M
TRMB:
$756.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. TRMB — Ранг доходности на риск
OMCL
TRMB
Сравнение OMCL c TRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Trimble Inc. (TRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMCL | TRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.66 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -1.51 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.83 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OMCL и TRMB
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, примерно равная максимальной просадке TRMB в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и TRMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -87.23% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -36.43% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.57% | -36.43% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -57.35% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -57.35% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -43.39% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -31.37% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 15.78% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и TRMB
Текущая волатильность для Omnicell, Inc. (OMCL) составляет 8.81%, в то время как у Trimble Inc. (TRMB) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что OMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.87% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 23.20% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 28.89% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 32.78% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 33.61% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и TRMB
Ни OMCL, ни TRMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и TRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Trimble Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и TRMB
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.36M при выручке в 309.88M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 309.88M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 309.88M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
OMCL and TRMB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (9.87%) compared to OMCL (8.81%). In terms of maximum drawdown, OMCL dropped -86.67% vs TRMB's -87.23%.
OMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMCL и TRMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор