Сравнение OMCL с COST
OMCL (Omnicell, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. OMCL operates in Health Information Services (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OMCL returned 2.78%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMCL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.78% против 20.93% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 17.79%
- 6 месяцев
- -7.81%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- 2.78%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам OMCL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 3.75% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between OMCL and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between OMCL and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMCL:
$2.14B
COST:
$419.34B
OMCL:
$0.45
COST:
$26.51
OMCL:
105.47
COST:
35.67
OMCL:
6.30
COST:
2.79
OMCL:
1.76
COST:
1.07
OMCL:
$1.23B
COST:
$293.59B
OMCL:
$532.87M
COST:
$11.12B
OMCL:
$98.25M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. COST — Ранг доходности на риск
OMCL
COST
Сравнение OMCL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMCL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.00 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.01 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMCL и COST
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -53.39% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -16.57% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.50% | -20.74% | -42.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -31.40% | -55.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -31.40% | -55.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -13.59% | -60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -13.36% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 7.28% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и COST
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 7.57% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 15.00% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 19.76% | +28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.55% | 22.90% | +27.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 22.01% | +21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и COST
OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
OMCL Omnicell, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и COST
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.36M при выручке в 309.88M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 309.88M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 309.88M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
OMCL and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMCL has higher volatility (9.36%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, OMCL dropped -86.67% vs COST's -53.39%.
OMCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMCL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор