Сравнение OMCL с VTSAX

С начала года, OMCL показывает доходность -26.31%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.79% против 13.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OMCL и VTSAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и VTSAX.

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.