PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMCL с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OMCL с MDT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OMCL (Omnicell, Inc.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — OMCL in Health Information Services, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, OMCL returned 1.65%/yr vs 2.42%/yr for MDT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMCL и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMCL показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.49%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.42% соответственно.

OMCL

1 день
0.10%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-13.65%
1 год
37.54%
3 года*
-17.20%
5 лет*
-23.41%
10 лет*
1.65%

MDT

1 день
0.49%
1 месяц
3.76%
С начала года
-15.49%
6 месяцев
-15.93%
1 год
-3.36%
3 года*
0.41%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMCL и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMCL
Omnicell, Inc.		-12.74%1.75%18.31%-25.37%-72.06%50.34%46.87%33.44%26.27%43.07%
MDT
Medtronic plc		-15.49%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between OMCL and MDT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2001 г.

0.28

The correlation between OMCL and MDT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMCL:

$1.82B

MDT:

$103.72B

EPS

OMCL:

$0.44

MDT:

$3.73

Коэффициент P/E

OMCL:

89.11

MDT:

21.60

Коэффициент PEG

OMCL:

5.32

MDT:

11.22

Коэффициент P/S

OMCL:

1.49

MDT:

2.85

Коэффициент P/B

OMCL:

1.45

MDT:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

OMCL:

$1.23B

MDT:

$36.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMCL:

$532.87M

MDT:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

OMCL:

$98.25M

MDT:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicell, Inc.

Medtronic plc

Часто сравнивают с OMCL:
OMCL с CSCOOMCL с COSTOMCL с VOMCL с VOOOMCL с COKEOMCL с VTSAXOMCL с TRMB
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

OMCL vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMCL
Ранг доходности на риск OMCL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMCL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMCL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMCL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMCL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMCL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMCL c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMCLMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.08

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.12

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.28

+2.64

OMCL vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMCL и MDT

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMCLMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.67%

-57.63%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.05%

-28.90%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.57%

-28.90%

-37.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.59%

-45.10%

-41.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.59%

-45.10%

-41.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.47%

-30.95%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-16.56%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

12.21%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и MDT

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMCLMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

10.10%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.50%

16.87%

+21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.07%

21.43%

+26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.43%

22.01%

+28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

23.27%

+20.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и MDT

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.53%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
OMCL
Omnicell, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMCL и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
309.88M
9.81B
(OMCL) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMCL и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicell, Inc. и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
45.3%
75.9%
Активы портфеля
OMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.36M при выручке в 309.88M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

OMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 309.88M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

OMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 309.88M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

OMCL and MDT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMCL has higher volatility (12.86%) compared to MDT (10.10%). In terms of maximum drawdown, OMCL dropped -86.67% vs MDT's -57.63%.

OMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMCL и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор