PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OMCL с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMCL и CSCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OMCL и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
372.98%
355.32%
OMCL
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMCL:

0.30

CSCO:

1.19

Коэф-т Сортино

OMCL:

1.12

CSCO:

1.80

Коэф-т Омега

OMCL:

1.13

CSCO:

1.24

Коэф-т Кальмара

OMCL:

0.22

CSCO:

0.90

Коэф-т Мартина

OMCL:

0.90

CSCO:

3.45

Индекс Язвы

OMCL:

20.63%

CSCO:

6.18%

Дневная вол-ть

OMCL:

62.51%

CSCO:

17.94%

Макс. просадка

OMCL:

-86.67%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

OMCL:

-75.50%

CSCO:

-2.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMCL:

$2.10B

CSCO:

$233.07B

EPS

OMCL:

-$0.39

CSCO:

$2.33

PEG коэффициент

OMCL:

2.28

CSCO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

OMCL:

$1.06B

CSCO:

$52.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMCL:

$437.34M

CSCO:

$34.39B

EBITDA (12 мес.)

OMCL:

$34.29M

CSCO:

$14.09B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OMCL показывает доходность 19.53%, а CSCO немного выше – 19.61%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 3.08% против 11.00% соответственно.


OMCL

С начала года

19.53%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

63.92%

1 год

15.45%

5 лет

-11.35%

10 лет

3.08%

CSCO

С начала года

19.61%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

25.76%

1 год

21.58%

5 лет

7.60%

10 лет

11.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OMCL c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMCL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.301.19
Коэффициент Сортино OMCL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.121.80
Коэффициент Омега OMCL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.24
Коэффициент Кальмара OMCL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.220.90
Коэффициент Мартина OMCL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.903.45
OMCL
CSCO

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
1.19
OMCL
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и CSCO

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OMCL
Omnicell, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.72%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OMCL и CSCO

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.50%
-2.50%
OMCL
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и CSCO

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.61%
3.91%
OMCL
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMCL и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab