PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.88%
-40.51%
OLMA
TNK

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью -12.56%.


OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

Фундаментальные показатели


OLMATNK
Рыночная капитализация$474.43M$1.47B
EPS-$2.28$12.18
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$1.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$440.27M
EBITDA (12 мес.)-$135.54M$485.15M

Основные характеристики


OLMATNK
Коэф-т Шарпа-0.60-0.38
Коэф-т Сортино-0.63-0.34
Коэф-т Омега0.930.96
Коэф-т Кальмара-0.52-0.31
Коэф-т Мартина-1.62-0.79
Индекс Язвы27.58%16.95%
Дневная вол-ть74.60%35.21%
Макс. просадка-96.26%-90.41%
Текущая просадка-85.56%-42.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OLMA и TNK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.60-0.38
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63-0.34
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.930.96
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52-0.31
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.62-0.79
OLMA
TNK

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
-0.38
OLMA
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TNK

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TNK

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.56%
-42.61%
OLMA
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TNK

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
6.21%
OLMA
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию