PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMATNK
Дох-ть с нач. г.-15.47%-3.25%
Дох-ть за 1 год-28.51%-8.34%
Дох-ть за 3 года-24.91%53.18%
Коэф-т Шарпа-0.33-0.18
Коэф-т Сортино-0.01-0.02
Коэф-т Омега1.001.00
Коэф-т Кальмара-0.29-0.18
Коэф-т Мартина-0.84-0.45
Индекс Язвы29.26%14.48%
Дневная вол-ть75.46%35.07%
Макс. просадка-96.26%-90.41%
Текущая просадка-78.24%-36.49%

Фундаментальные показатели


OLMATNK
Рыночная капитализация$679.18M$1.60B
EPS-$2.04$12.18
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$1.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$440.27M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$485.15M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OLMA и TNK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и TNK

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью -3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
-20.14%
OLMA
TNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.45

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и TNK

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
-0.18
OLMA
TNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и TNK

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.87%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и TNK

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки TNK в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-36.49%
OLMA
TNK

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и TNK

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
9.16%
OLMA
TNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию