PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.55%
386.74%
OLMA
AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.70

AAOI:

0.71

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.91

AAOI:

1.84

Коэф-т Омега

OLMA:

0.89

AAOI:

1.22

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.60

AAOI:

0.90

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.77

AAOI:

1.98

Индекс Язвы

OLMA:

30.47%

AAOI:

42.07%

Дневная вол-ть

OLMA:

76.82%

AAOI:

117.14%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

OLMA:

-88.81%

AAOI:

-62.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$453.17M

AAOI:

$1.45B

EPS

OLMA:

-$2.28

AAOI:

-$2.04

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$1.88M

AAOI:

$209.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

$1.61M

AAOI:

$54.47M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$135.54M

AAOI:

-$53.34M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 95.76%.


OLMA

С начала года

-56.52%

1 месяц

-26.33%

6 месяцев

-47.55%

1 год

-54.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

95.76%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

315.60%

1 год

82.35%

5 лет

27.79%

10 лет

13.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.700.71
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.911.84
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.22
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.601.19
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.771.98
OLMA
AAOI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
0.71
OLMA
AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.81%
-14.10%
OLMA
AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 34.01%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.01%
41.25%
OLMA
AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab