PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMAAAOI
Дох-ть с нач. г.-15.47%-15.11%
Дох-ть за 1 год-28.51%73.18%
Дох-ть за 3 года-24.91%41.18%
Коэф-т Шарпа-0.330.87
Коэф-т Сортино-0.011.82
Коэф-т Омега1.001.21
Коэф-т Кальмара-0.290.98
Коэф-т Мартина-0.842.15
Индекс Язвы29.26%42.46%
Дневная вол-ть75.46%104.23%
Макс. просадка-96.26%-98.49%
Текущая просадка-78.24%-83.54%

Фундаментальные показатели


OLMAAAOI
Рыночная капитализация$679.18M$688.68M
EPS-$2.04-$1.88
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$144.40M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$38.56M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M-$44.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OLMA и AAOI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и AAOI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLMA показывает доходность -15.47%, а AAOI немного выше – -15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
37.24%
OLMA
AAOI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
AAOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.15

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и AAOI

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAOI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
0.87
OLMA
AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и AAOI

Ни OLMA, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OLMA и AAOI

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-29.28%
OLMA
AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и AAOI

Текущая волатильность для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) составляет 11.36%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что OLMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
22.54%
OLMA
AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию