PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OLMADAC
Дох-ть с нач. г.-15.47%13.63%
Дох-ть за 1 год-28.51%28.04%
Дох-ть за 3 года-24.91%9.36%
Коэф-т Шарпа-0.331.10
Коэф-т Сортино-0.011.68
Коэф-т Омега1.001.20
Коэф-т Кальмара-0.290.31
Коэф-т Мартина-0.842.96
Индекс Язвы29.26%8.85%
Дневная вол-ть75.46%23.85%
Макс. просадка-96.26%-99.42%
Текущая просадка-78.24%-80.34%

Фундаментальные показатели


OLMADAC
Рыночная капитализация$679.18M$1.59B
EPS-$2.04$29.29
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$736.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$449.69M
EBITDA (12 мес.)-$98.02M$340.85M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OLMA и DAC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DAC

С начала года, OLMA показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 13.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.81%
5.41%
OLMA
DAC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84
DAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.96

Сравнение коэффициента Шарпа OLMA и DAC

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33
1.10
OLMA
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DAC

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


TTM202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation
3.91%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DAC

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.24%
-14.48%
OLMA
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DAC

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.36%
7.34%
OLMA
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию