Сравнение OLMA с DAC
OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and DAC (Danaos Corporation) are both stocks. OLMA operates in Biotechnology (Healthcare), while DAC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, OLMA returned -15.03%/yr vs 18.93%/yr for DAC. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLMA и DAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLMA показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 50.49%.
OLMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -56.04%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.16%
DAC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 11.38%
- 6 месяцев
- 40.35%
- С начала года
- 50.49%
- 1 год
- 55.52%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- -1.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.79M | $15.39M | $12.93M | |
| $10.18M | $11.72M | $16.95M |
Сравнение доходности по годам OLMA и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -53.68% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | 6.84% |
DAC Danaos Corporation | 50.49% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 47.39% |
Correlation
The correlation between OLMA and DAC is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OLMA:
$1.01B
DAC:
$2.52B
OLMA:
-$1.98
DAC:
$29.54
OLMA:
2.48
DAC:
0.62
OLMA:
$0.00
DAC:
$1.06B
OLMA:
-$187.00K
DAC:
$717.62M
OLMA:
-$197.79M
DAC:
$758.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLMA vs. DAC — Ранг доходности на риск
OLMA
DAC
Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLMA | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.44 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 13.07 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLMA и DAC
Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLMA | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -99.42% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.35% | -12.58% | -61.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.15% | -28.87% | -53.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.36% | -50.14% | -43.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.75% | -64.23% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.06% | -80.33% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 4.26% | +39.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLMA и DAC
Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLMA | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 8.03% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.13% | 17.86% | +34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.15% | 21.83% | +138.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.85% | 33.29% | +74.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.26% | 64.22% | +41.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLMA и DAC
OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAC Danaos Corporation | 3.21% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLMA and DAC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (13.56%) compared to DAC (8.03%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs DAC's -99.42%.
DAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLMA и DAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор