PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLMA с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с DAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLMA или DAC.

Корреляция

Корреляция между OLMA и DAC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.98%
539.01%
OLMA
DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLMA:

-0.65

DAC:

0.42

Коэф-т Сортино

OLMA:

-0.73

DAC:

0.80

Коэф-т Омега

OLMA:

0.91

DAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

OLMA:

-0.54

DAC:

0.15

Коэф-т Мартина

OLMA:

-1.10

DAC:

0.94

Индекс Язвы

OLMA:

46.40%

DAC:

13.24%

Дневная вол-ть

OLMA:

77.91%

DAC:

29.35%

Макс. просадка

OLMA:

-96.26%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

OLMA:

-90.99%

DAC:

-80.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$348.50M

DAC:

$1.50B

EPS

OLMA:

-$2.20

DAC:

$26.05

Коэффициент P/S

OLMA:

0.00

DAC:

1.48

Коэффициент P/B

OLMA:

0.85

DAC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$94.00K

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$107.61M

DAC:

$484.68M

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 1.51%.

OLMA

С начала года

-15.78%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-57.49%

1 год

-50.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

1.51%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-0.91%

1 год

11.12%

5 лет

79.70%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLMA и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLMA: -0.65
DAC: 0.42
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLMA: -0.73
DAC: 0.80
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLMA: 0.91
DAC: 1.10
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLMA: -0.54
DAC: 0.43
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLMA: -1.10
DAC: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.42
OLMA
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DAC

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM2024202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation		4.10%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DAC

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.99%
-14.13%
OLMA
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DAC

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
17.58%
OLMA
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию