PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLMA с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.88%
-2.33%
OLMA
DAC

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -43.91%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 17.61%.


OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DAC

С начала года

17.61%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-2.33%

1 год

26.49%

5 лет (среднегодовая)

76.65%

10 лет (среднегодовая)

1.62%

Фундаментальные показатели


OLMADAC
Рыночная капитализация$474.43M$1.67B
EPS-$2.28$28.56
Общая выручка (12 мес.)$1.88M$996.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.61M$654.48M
EBITDA (12 мес.)-$135.54M$709.40M

Основные характеристики


OLMADAC
Коэф-т Шарпа-0.601.19
Коэф-т Сортино-0.631.77
Коэф-т Омега0.931.22
Коэф-т Кальмара-0.520.32
Коэф-т Мартина-1.622.95
Индекс Язвы27.58%9.23%
Дневная вол-ть74.60%22.97%
Макс. просадка-96.26%-99.42%
Текущая просадка-85.56%-79.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OLMA и DAC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLMA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.601.19
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.631.77
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.22
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.520.86
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.622.95
OLMA
DAC

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
1.19
OLMA
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DAC

OLMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


TTM202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation
3.78%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DAC

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.56%
-11.49%
OLMA
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DAC

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.61%
6.26%
OLMA
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию